Сравнение DDFJ с BALT
DDFJ (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDFJ is actively managed, while BALT is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDFJ charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for BALT.
Доходность
Сравнение доходности DDFJ и BALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDFJ
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFJ и BALT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDFJ Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January | 3.94% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 2.27% |
Correlation
The correlation between DDFJ and BALT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFJ vs. BALT — Ранг доходности на риск
DDFJ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BALT
Сравнение DDFJ c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January (DDFJ) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFJ | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.69 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFJ и BALT
Максимальная просадка DDFJ за все время составила -3.34%, что меньше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFJ и BALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFJ | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.34% | -4.89% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -0.34% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFJ и BALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFJ | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.68% | 2.16% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 3.29% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.68% | 3.29% | +2.39% |
Сравнение комиссий DDFJ и BALT
DDFJ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFJ и BALT
Ни DDFJ, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFJ and BALT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for DDFJ.
DDFJ and BALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.79% for DDFJ and 0.69% for BALT.
Подберите оптимальное распределение для DDFJ и BALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор