PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDFJ с BALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDFJ с BALT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DDFJ (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDFJ is actively managed, while BALT is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDFJ charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for BALT.

Доходность

Сравнение доходности DDFJ и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January (DDFJ) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DDFJ

1 день
-0.78%
1 месяц
0.36%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
-0.06%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.97%
6 месяцев
2.77%
1 год
7.12%
3 года*
7.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDFJ и BALT

2026 (YTD)
DDFJ
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January		3.11%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		1.88%

Correlation

The correlation between DDFJ and BALT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г.

0.56

Сравнение распределения секторов DDFJ и BALT

Секторы
DDFJ
BALT

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

DDFJ
36.2%
BALT
36.2%

Финансовые услуги

DDFJ
11.9%
BALT
11.9%

Коммуникационные услуги

DDFJ
10.9%
BALT
10.9%

Потребительский циклический сектор

DDFJ
10.1%
BALT
10.1%

Здравоохранение

DDFJ
8.4%
BALT
8.4%

Промышленность

DDFJ
8.1%
BALT
8.1%

Потребительский защитный сектор

DDFJ
4.9%
BALT
4.9%

Энергетика

DDFJ
3.5%
BALT
3.5%

Коммунальные услуги

DDFJ
2.3%
BALT
2.3%

Недвижимость

DDFJ
1.9%
BALT
1.9%

Сырьевые материалы

DDFJ
1.8%
BALT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с DDFJ:
DDFJ с LOUPDDFJ с APRBDDFJ с JANBDDFJ с NVDODDFJ с FBUFDDFJ с FFTYDDFJ с OCTB
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с BUFDBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с HLIPX

Доходность на риск

DDFJ vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDFJ
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDFJ c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January (DDFJ) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DDFJ vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDFJBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.80

-0.50

Просадки

Сравнение просадок DDFJ и BALT

Максимальная просадка DDFJ за все время составила -3.34%, что меньше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFJ и BALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDFJBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.34%

-4.89%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.06%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-0.34%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.31%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDFJ и BALT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDFJBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.38%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.56%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.83%

2.19%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

3.31%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.83%

3.31%

+2.52%

Сравнение комиссий DDFJ и BALT

DDFJ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDFJ и BALT

Ни DDFJ, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DDFJ and BALT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for DDFJ.

DDFJ and BALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.79% for DDFJ and 0.69% for BALT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDFJ и BALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор