Сравнение DDFJ с BOUT
DDFJ (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - DDFJ is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while BOUT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the IBD Breakout Stocks Total Return Index. DDFJ is actively managed, while BOUT is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDFJ charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for BOUT.
Доходность
Сравнение доходности DDFJ и BOUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDFJ
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOUT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 34.78%
- 6 месяцев
- 32.88%
- 1 год
- 34.25%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFJ и BOUT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDFJ Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January | 3.94% |
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 34.78% |
Correlation
The correlation between DDFJ and BOUT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFJ vs. BOUT — Ранг доходности на риск
DDFJ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BOUT
Сравнение DDFJ c BOUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January (DDFJ) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFJ | BOUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFJ и BOUT
Максимальная просадка DDFJ за все время составила -3.34%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFJ и BOUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFJ | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.34% | -36.98% | +33.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -12.27% | +11.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFJ и BOUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFJ | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.68% | 22.12% | -16.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 19.76% | -14.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.68% | 23.01% | -17.33% |
Сравнение комиссий DDFJ и BOUT
DDFJ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFJ и BOUT
DDFJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 0.26% | 0.34% | 0.60% | 1.32% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
DDFJ Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DDFJ and BOUT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDFJ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFJ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.
BOUT has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for DDFJ.
DDFJ is categorized as Defined Outcome, while BOUT is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.79% for DDFJ and 0.80% for BOUT.
Подберите оптимальное распределение для DDFJ и BOUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор