PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDFJ с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDFJ с BOUT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DDFJ (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - DDFJ is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while BOUT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the IBD Breakout Stocks Total Return Index. DDFJ is actively managed, while BOUT is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDFJ charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for BOUT.

Доходность

Сравнение доходности DDFJ и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January (DDFJ) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DDFJ

1 день
-0.78%
1 месяц
0.36%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOUT

1 день
-4.97%
1 месяц
-2.63%
С начала года
24.63%
6 месяцев
23.13%
1 год
27.55%
3 года*
15.15%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDFJ и BOUT

2026 (YTD)
DDFJ
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January		3.11%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		24.52%

Correlation

The correlation between DDFJ and BOUT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г.

0.59

Сравнение распределения секторов DDFJ и BOUT

Секторы
DDFJ
BOUT

Технологии

36.2%
28.4%

Финансовые услуги

11.9%
22.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
2.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.5%

Здравоохранение

8.4%
2.6%

Промышленность

8.1%
9.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.7%

Энергетика

3.5%
3.1%

Коммунальные услуги

2.3%
7.0%

Недвижимость

1.9%
3.5%

Сырьевые материалы

1.8%
9.9%

Технологии

DDFJ
36.2%
BOUT
28.4%

Финансовые услуги

DDFJ
11.9%
BOUT
22.9%

Коммуникационные услуги

DDFJ
10.9%
BOUT
2.0%

Потребительский циклический сектор

DDFJ
10.1%
BOUT
8.5%

Здравоохранение

DDFJ
8.4%
BOUT
2.6%

Промышленность

DDFJ
8.1%
BOUT
9.7%

Потребительский защитный сектор

DDFJ
4.9%
BOUT
9.7%

Энергетика

DDFJ
3.5%
BOUT
3.1%

Коммунальные услуги

DDFJ
2.3%
BOUT
7.0%

Недвижимость

DDFJ
1.9%
BOUT
3.5%

Сырьевые материалы

DDFJ
1.8%
BOUT
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с DDFJ:
DDFJ с LOUPDDFJ с NVDODDFJ с APRBDDFJ с JANBDDFJ с FBUFDDFJ с FFTYDDFJ с OCTB
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SCHGBOUT с SMHBOUT с QQQ

Доходность на риск

DDFJ vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDFJ
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDFJ c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January (DDFJ) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DDFJ vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDFJBOUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.29

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.38

+0.92

Просадки

Сравнение просадок DDFJ и BOUT

Максимальная просадка DDFJ за все время составила -3.34%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFJ и BOUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDFJBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.34%

-36.75%

+33.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.76%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-5.15%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-12.28%

+11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.94%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDFJ и BOUT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDFJBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.54%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.85%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.83%

21.40%

-15.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

19.60%

-13.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.83%

22.99%

-17.16%

Сравнение комиссий DDFJ и BOUT

DDFJ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDFJ и BOUT

DDFJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.28%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%
DDFJ
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DDFJ and BOUT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DDFJ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DDFJ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.

BOUT has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for DDFJ.

DDFJ is categorized as Defined Outcome, while BOUT is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.79% for DDFJ and 0.80% for BOUT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDFJ и BOUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор