Сравнение DDFJ с QMAR
DDFJ (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - DDFJ is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDFJ charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности DDFJ и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDFJ
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 12.83%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFJ и QMAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDFJ Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January | 3.94% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 12.83% |
Correlation
The correlation between DDFJ and QMAR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFJ vs. QMAR — Ранг доходности на риск
DDFJ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QMAR
Сравнение DDFJ c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January (DDFJ) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFJ | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.71 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 36.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFJ и QMAR
Максимальная просадка DDFJ за все время составила -3.34%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFJ и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFJ | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.34% | -19.83% | +16.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.39% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -3.25% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFJ и QMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFJ | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.68% | 6.55% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 14.02% | -8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.68% | 13.81% | -8.13% |
Сравнение комиссий DDFJ и QMAR
DDFJ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFJ и QMAR
Ни DDFJ, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFJ and QMAR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDFJ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFJ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
DDFJ and QMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDFJ is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for DDFJ and 0.90% for QMAR.
Подберите оптимальное распределение для DDFJ и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор