PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDFJ с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDFJ с QMAR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DDFJ (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - DDFJ is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDFJ charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.

Доходность

Сравнение доходности DDFJ и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January (DDFJ) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DDFJ

1 день
-0.78%
1 месяц
0.36%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
-1.50%
1 месяц
0.28%
С начала года
11.34%
6 месяцев
12.13%
1 год
21.87%
3 года*
16.08%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDFJ и QMAR

2026 (YTD)
DDFJ
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January		3.11%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		11.41%

Correlation

The correlation between DDFJ and QMAR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г.

0.75

Сравнение распределения секторов DDFJ и QMAR

Секторы
DDFJ
QMAR

Технологии

36.2%
54.2%

Финансовые услуги

11.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.4%
4.2%

Промышленность

8.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.6%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Технологии

DDFJ
36.2%
QMAR
54.2%

Финансовые услуги

DDFJ
11.9%
QMAR
0.2%

Коммуникационные услуги

DDFJ
10.9%
QMAR
15.5%

Потребительский циклический сектор

DDFJ
10.1%
QMAR
12.2%

Здравоохранение

DDFJ
8.4%
QMAR
4.2%

Промышленность

DDFJ
8.1%
QMAR
2.8%

Потребительский защитный сектор

DDFJ
4.9%
QMAR
7.6%

Энергетика

DDFJ
3.5%
QMAR
0.6%

Коммунальные услуги

DDFJ
2.3%
QMAR
1.4%

Недвижимость

DDFJ
1.9%
QMAR
0.1%

Сырьевые материалы

DDFJ
1.8%
QMAR
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с DDFJ:
DDFJ с LOUPDDFJ с NVDODDFJ с APRBDDFJ с JANBDDFJ с FBUFDDFJ с FFTYDDFJ с OCTB
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTG

Доходность на риск

DDFJ vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDFJ
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDFJ c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January (DDFJ) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DDFJ vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDFJQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.51

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.88

+0.42

Просадки

Сравнение просадок DDFJ и QMAR

Максимальная просадка DDFJ за все время составила -3.34%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFJ и QMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDFJQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.34%

-19.83%

+16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.21%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.70%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-3.28%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.46%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDFJ и QMAR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDFJQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.95%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.11%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.83%

6.28%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

13.98%

-8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.83%

13.86%

-8.03%

Сравнение комиссий DDFJ и QMAR

DDFJ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDFJ и QMAR

Ни DDFJ, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DDFJ and QMAR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DDFJ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DDFJ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

DDFJ and QMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DDFJ is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for DDFJ and 0.90% for QMAR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDFJ и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор