PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDFJ с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDFJ с QFLR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DDFJ (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - DDFJ is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDFJ charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for QFLR.

Доходность

Сравнение доходности DDFJ и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January (DDFJ) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DDFJ

1 день
-0.78%
1 месяц
0.36%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
-3.63%
1 месяц
-1.45%
С начала года
2.95%
6 месяцев
1.73%
1 год
22.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDFJ и QFLR

2026 (YTD)
DDFJ
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January		3.11%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		3.01%

Correlation

The correlation between DDFJ and QFLR is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г.

0.76

Сравнение распределения секторов DDFJ и QFLR

Секторы
DDFJ
QFLR

Технологии

36.2%
50.8%

Финансовые услуги

11.9%
0.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
18.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.1%

Здравоохранение

8.4%
3.2%

Промышленность

8.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.2%

Энергетика

3.5%
1.1%

Коммунальные услуги

2.3%
1.5%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
0.0%

Технологии

DDFJ
36.2%
QFLR
50.8%

Финансовые услуги

DDFJ
11.9%
QFLR
0.9%

Коммуникационные услуги

DDFJ
10.9%
QFLR
18.4%

Потребительский циклический сектор

DDFJ
10.1%
QFLR
12.1%

Здравоохранение

DDFJ
8.4%
QFLR
3.2%

Промышленность

DDFJ
8.1%
QFLR
2.8%

Потребительский защитный сектор

DDFJ
4.9%
QFLR
9.2%

Энергетика

DDFJ
3.5%
QFLR
1.1%

Коммунальные услуги

DDFJ
2.3%
QFLR
1.5%

Недвижимость

DDFJ
1.9%
QFLR

-

Сырьевые материалы

DDFJ
1.8%
QFLR
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с DDFJ:
DDFJ с LOUPDDFJ с NVDODDFJ с APRBDDFJ с JANBDDFJ с FBUFDDFJ с FFTYDDFJ с OCTB
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с MSTQQFLR с QQQMQFLR с VOO

Доходность на риск

DDFJ vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDFJ
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDFJ c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January (DDFJ) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DDFJ vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDFJQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.22

+0.08

Просадки

Сравнение просадок DDFJ и QFLR

Максимальная просадка DDFJ за все время составила -3.34%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFJ и QFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDFJQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.34%

-13.97%

+10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-4.16%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-2.50%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.80%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDFJ и QFLR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDFJQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.48%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.87%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.83%

11.87%

-6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

12.83%

-7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.83%

12.83%

-7.00%

Сравнение комиссий DDFJ и QFLR

DDFJ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDFJ и QFLR

Ни DDFJ, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
DDFJ
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Часто задаваемые вопросы

DDFJ and QFLR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DDFJ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DDFJ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.

DDFJ and QFLR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DDFJ is categorized as Defined Outcome, while QFLR is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.79% for DDFJ and 0.89% for QFLR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDFJ и QFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор