PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDEC с XISE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDEC с XISE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DDEC (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December) and XISE (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September) are both exchange-traded funds - DDEC is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while XISE is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. DDEC is passively managed, while XISE is actively managed. Over the past year, DDEC returned 16.08% vs 6.80% for XISE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DDEC и XISE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDEC показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у XISE с доходностью 3.00%.

DDEC

1 день
-0.19%
1 месяц
1.98%
С начала года
4.97%
6 месяцев
5.94%
1 год
16.08%
3 года*
12.69%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—

XISE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.75%
С начала года
3.00%
6 месяцев
3.75%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDEC и XISE

2026 (YTD)202520242023
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		4.97%12.33%12.26%4.54%
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		3.00%6.42%5.70%3.09%

Correlation

The correlation between DDEC and XISE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.71

The correlation between DDEC and XISE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DDEC и XISE

Секторы
DDEC
XISE

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

DDEC
36.2%
XISE
36.2%

Финансовые услуги

DDEC
11.9%
XISE
11.9%

Коммуникационные услуги

DDEC
10.9%
XISE
10.9%

Потребительский циклический сектор

DDEC
10.1%
XISE
10.1%

Здравоохранение

DDEC
8.4%
XISE
8.4%

Промышленность

DDEC
8.1%
XISE
8.1%

Потребительский защитный сектор

DDEC
4.9%
XISE
4.9%

Энергетика

DDEC
3.5%
XISE
3.5%

Коммунальные услуги

DDEC
2.3%
XISE
2.3%

Недвижимость

DDEC
1.9%
XISE
1.9%

Сырьевые материалы

DDEC
1.8%
XISE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с FJANDDEC с GOCTDDEC с FDECDDEC с FMARDDEC с GNOVDDEC с BUFD
Часто сравнивают с XISE:
XISE с SPYIXISE с XDTEXISE с SPYXISE с CSHIXISE с LAPRXISE с AJULXISE с FDND

Доходность на риск

DDEC vs. XISE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XISE
Ранг доходности на риск XISE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XISE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XISE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XISE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XISE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XISE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDEC c XISE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDECXISEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.31

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
3.59

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.53

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

3.64

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.48

20.31

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDEC vs. XISE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDEC на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XISE равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDEC и XISE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDECXISEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.31

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.39

-0.14

Просадки

Сравнение просадок DDEC и XISE

Максимальная просадка DDEC за все время составила -10.22%, что больше максимальной просадки XISE в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDEC и XISE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDECXISEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.22%

-6.17%

-4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-1.88%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.02%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-0.24%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.34%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DDEC и XISE

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что DDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XISE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDECXISEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.37%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

2.33%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

2.96%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

4.92%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.87%

4.92%

+1.95%

Сравнение комиссий DDEC и XISE

И DDEC, и XISE имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDEC и XISE

DDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%.

ПозицияTTM202520242023
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		5.92%5.81%7.04%1.20%

Часто задаваемые вопросы

DDEC and XISE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDEC has higher volatility (0.88%) compared to XISE (0.37%). In terms of maximum drawdown, DDEC dropped -10.22% vs XISE's -6.17%.

On 1-year performance, DDEC leads with 16.08% vs 6.80% for XISE. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, XISE has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DDEC has performed better with a 16.08% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDEC and XISE have the same expense ratio: 0.85% per year.

XISE has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 0.00% for DDEC.

DDEC is categorized as Defined Outcome, while XISE is Options Trading.

DDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDEC и XISE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор