Сравнение DDEC с XISE
DDEC (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December) and XISE (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September) are both exchange-traded funds - DDEC is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while XISE is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. DDEC is passively managed, while XISE is actively managed. Over the past year, DDEC returned 14.63% vs 6.58% for XISE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDEC и XISE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDEC показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у XISE с доходностью 3.14%.
DDEC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 14.63%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
XISE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDEC и XISE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DDEC FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December | 4.35% | 12.33% | 12.26% | 4.52% |
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 3.14% | 6.42% | 5.70% | 2.93% |
Correlation
The correlation between DDEC and XISE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г. | 0.72 |
The correlation between DDEC and XISE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDEC vs. XISE — Ранг доходности на риск
DDEC
XISE
Сравнение DDEC c XISE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDEC | XISE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.52 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 3.52 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.42 | 19.66 | -2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDEC и XISE
Максимальная просадка DDEC за все время составила -10.22%, что больше максимальной просадки XISE в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDEC и XISE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDEC | XISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.22% | -6.17% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -1.88% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.08% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -0.24% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.34% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDEC и XISE
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что DDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XISE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDEC | XISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 0.36% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.64% | 2.33% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.91% | 2.92% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.06% | 4.88% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.88% | 4.88% | +2.00% |
Сравнение комиссий DDEC и XISE
И DDEC, и XISE имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDEC и XISE
DDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DDEC FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 5.91% | 5.81% | 7.04% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
DDEC and XISE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDEC has higher volatility (1.77%) compared to XISE (0.36%). In terms of maximum drawdown, DDEC dropped -10.22% vs XISE's -6.17%.
On 1-year performance, DDEC leads with 14.63% vs 6.58% for XISE. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, XISE has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DDEC has performed better with a 14.63% return vs 6.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DDEC and XISE have the same expense ratio: 0.85% per year.
XISE has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 0.00% for DDEC.
DDEC is categorized as Defined Outcome, while XISE is Options Trading.
DDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDEC и XISE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор