Сравнение DDEC с XISE

С начала года, DDEC показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у XISE с доходностью 0.15%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И DDEC, и XISE имеют комиссию равную 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DDEC на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа XISE равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDEC и XISE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DDEC и XISE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

DDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%.

Максимальная просадка DDEC за все время составила -10.22%, что больше максимальной просадки XISE в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDEC и XISE.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что DDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XISE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.