PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDEC с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDEC с KAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

DDEC и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DDEC и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDEC и KAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.33%12.26%16.82%-6.71%7.61%0.75%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.19%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, DDEC показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.19%.

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.62%
1 месяц
1.20%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.81%
1 год
17.77%
3 года*
10.87%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с FDECDDEC с GNOVDDEC с FJANDDEC с GOCTDDEC с FMARDDEC с BUFD
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий DDEC и KAPR

DDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KAPR в 0.79%.

DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

DDEC vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDEC c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDECKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.72

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.47

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.10

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.53

12.86

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDEC vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDEC на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAPR равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDEC и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDECKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.72

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.51

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.73

+0.36

Корреляция

Корреляция между DDEC и KAPR составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDEC и KAPR

Ни DDEC, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDEC и KAPR

Максимальная просадка DDEC за все время составила -10.22%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDEC и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

DDECKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.22%

-16.91%

+6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-8.39%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

-16.91%

+6.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

0.00%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-4.02%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.37%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DDEC и KAPR

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что DDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDECKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

1.70%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

3.93%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

10.19%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

11.77%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

11.72%

-4.80%