PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDEC с IAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDEC с IAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR).

DDEC и IAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DDEC и IAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDEC и IAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.33%12.26%16.82%-6.71%4.89%
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		3.70%15.51%3.76%7.67%-7.61%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, DDEC показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 3.70%.

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

IAPR

1 день
0.98%
1 месяц
1.81%
С начала года
3.70%
6 месяцев
6.04%
1 год
16.21%
3 года*
9.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с FDECDDEC с FJANDDEC с GOCTDDEC с GNOVDDEC с FMARDDEC с BUFD
Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с SMAXIAPR с BUFDIAPR с NAPRIAPR с KAPRIAPR с PDEC

Сравнение комиссий DDEC и IAPR

И DDEC, и IAPR имеют комиссию равную 0.85%.

DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

DDEC vs. IAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDEC c IAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDECIAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.94

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.81

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.65

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.53

17.48

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDEC vs. IAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDEC на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAPR равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDEC и IAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDECIAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.94

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.57

+0.53

Корреляция

Корреляция между DDEC и IAPR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDEC и IAPR

Ни DDEC, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDEC и IAPR

Максимальная просадка DDEC за все время составила -10.22%, что меньше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDEC и IAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

DDECIAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.22%

-17.73%

+7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-6.08%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

0.00%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-3.99%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.92%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DDEC и IAPR

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) имеют волатильность 2.85% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDECIAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.88%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

4.03%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

8.40%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

8.71%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

8.71%

-1.79%