PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDEC с GAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDEC с GAUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DDEC (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December) and GAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August) are both exchange-traded funds - DDEC is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while GAUG is a Options Trading fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, DDEC returned 16.29% vs 14.14% for GAUG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DDEC и GAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DDEC показывает доходность 5.12%, а GAUG немного выше – 5.13%.

DDEC

1 день
0.15%
1 месяц
1.84%
С начала года
5.12%
6 месяцев
6.04%
1 год
16.29%
3 года*
12.82%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—

GAUG

1 день
0.15%
1 месяц
1.53%
С начала года
5.13%
6 месяцев
5.69%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDEC и GAUG

2026 (YTD)202520242023
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		5.12%12.33%12.26%5.98%
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		5.13%11.28%11.78%5.84%

Correlation

The correlation between DDEC and GAUG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

0.88

The correlation between DDEC and GAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DDEC и GAUG

Секторы
DDEC
GAUG

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

DDEC
36.2%
GAUG
36.2%

Финансовые услуги

DDEC
11.9%
GAUG
11.9%

Коммуникационные услуги

DDEC
10.9%
GAUG
10.9%

Потребительский циклический сектор

DDEC
10.1%
GAUG
10.1%

Здравоохранение

DDEC
8.4%
GAUG
8.4%

Промышленность

DDEC
8.1%
GAUG
8.1%

Потребительский защитный сектор

DDEC
4.9%
GAUG
4.9%

Энергетика

DDEC
3.5%
GAUG
3.5%

Коммунальные услуги

DDEC
2.3%
GAUG
2.3%

Недвижимость

DDEC
1.9%
GAUG
1.9%

Сырьевые материалы

DDEC
1.8%
GAUG
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August

Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJANDDEC с FJULDDEC с GOCTDDEC с FDECDDEC с FMARDDEC с GNOVDDEC с BUFD
Часто сравнивают с GAUG:
GAUG с SPQH.DEGAUG с SPYGAUG с ^SP600GAUG с JHEQXGAUG с PUTWGAUG с MVOL.LGAUG с XYLD

Доходность на риск

DDEC vs. GAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GAUG
Ранг доходности на риск GAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAUG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAUG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAUG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAUG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDEC c GAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDECGAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.49

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
3.73

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.50

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

3.54

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.73

18.47

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDEC vs. GAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDEC на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAUG равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDEC и GAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDECGAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.49

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.65

-0.40

Просадки

Сравнение просадок DDEC и GAUG

Максимальная просадка DDEC за все время составила -10.22%, примерно равная максимальной просадке GAUG в -10.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDEC и GAUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDECGAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.22%

-10.08%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-4.01%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.03%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-0.72%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.77%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DDEC и GAUG

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что DDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDECGAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.74%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

4.33%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78%

5.69%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

7.52%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.87%

7.52%

-0.65%

Сравнение комиссий DDEC и GAUG

И DDEC, и GAUG имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDEC и GAUG

Ни DDEC, ни GAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DDEC and GAUG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDEC has higher volatility (0.86%) compared to GAUG (0.74%). In terms of maximum drawdown, DDEC dropped -10.22% vs GAUG's -10.08%.

On 1-year performance, DDEC leads with 16.29% vs 14.14% for GAUG. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, GAUG has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DDEC has performed better with a 16.29% return vs 14.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDEC and GAUG have the same expense ratio: 0.85% per year.

DDEC and GAUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DDEC is categorized as Defined Outcome, while GAUG is Options Trading. Both ETFs track S&P 500.

DDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDEC и GAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор