Сравнение DDEC с FBUF

С начала года, DDEC показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью -2.14%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DDEC на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBUF равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDEC и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DDEC и FBUF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

DDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

Максимальная просадка DDEC за все время составила -10.22%, что меньше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDEC и FBUF.

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) составляет 2.85%, в то время как у Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что DDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.