PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDDIX с CRIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDDIX с CRIMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DDDIX (13D Activist Fund) and CRIMX (CRM Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DDDIX returned 10.64%/yr vs 10.44%/yr for CRIMX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DDDIX charges 1.51%/yr vs 0.98%/yr for CRIMX.

Доходность

Сравнение доходности DDDIX и CRIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 13D Activist Fund (DDDIX) и CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDDIX показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у CRIMX с доходностью 11.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DDDIX имеют среднегодовую доходность 10.64%, а акции CRIMX немного отстают с 10.44%.

DDDIX

1 день
0.38%
1 месяц
11.06%
С начала года
27.75%
6 месяцев
28.30%
1 год
42.63%
3 года*
13.71%
5 лет*
4.02%
10 лет*
10.64%

CRIMX

1 день
-0.49%
1 месяц
2.50%
С начала года
11.97%
6 месяцев
12.93%
1 год
27.94%
3 года*
13.20%
5 лет*
6.44%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDDIX и CRIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDDIX
13D Activist Fund		27.75%3.05%1.67%10.86%-17.53%19.62%18.92%31.79%-13.43%23.76%
CRIMX
CRM Mid Cap Value Fund		11.97%9.15%8.84%6.58%-9.22%29.14%10.75%24.87%-7.00%19.25%

Correlation

The correlation between DDDIX and CRIMX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.86

The correlation between DDDIX and CRIMX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

13D Activist Fund

CRM Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с DDDIX:
DDDIX с IIPRDDDIX с RSINXDDDIX с KMVAXDDDIX с FZFLXDDDIX с LLSCXDDDIX с TLVAXDDDIX с VEMPX
Часто сравнивают с CRIMX:
CRIMX с PREIXCRIMX с CRMEXCRIMX с BIGTXCRIMX с CRMSXCRIMX с CRMAXCRIMX с CRIHXCRIMX с GTSGX

Доходность на риск

DDDIX vs. CRIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDDIX
Ранг доходности на риск DDDIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDDIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDDIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDDIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDDIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDDIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CRIMX
Ранг доходности на риск CRIMX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRIMX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRIMX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRIMX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRIMX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRIMX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDDIX c CRIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 13D Activist Fund (DDDIX) и CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDDIXCRIMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.60

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.37

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

2.28

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.91

8.22

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDDIX vs. CRIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDDIX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа CRIMX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDDIX и CRIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDDIXCRIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.60

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.35

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.58

+0.04

Просадки

Сравнение просадок DDDIX и CRIMX

Максимальная просадка DDDIX за все время составила -43.82%, что меньше максимальной просадки CRIMX в -49.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDDIX и CRIMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDDIXCRIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-49.69%

+5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-12.35%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.76%

-24.07%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.76%

-24.07%

-4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.82%

-39.68%

-4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.49%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-7.43%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.42%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DDDIX и CRIMX

Текущая волатильность для 13D Activist Fund (DDDIX) составляет 4.25%, в то время как у CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что DDDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDDIXCRIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

6.10%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

13.66%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

17.65%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

18.51%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

19.04%

+1.95%

Сравнение комиссий DDDIX и CRIMX

DDDIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии CRIMX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDDIX и CRIMX

Дивидендная доходность DDDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности CRIMX в 5.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRIMX
CRM Mid Cap Value Fund		5.31%5.94%9.75%6.25%4.33%19.21%2.03%3.01%10.26%20.06%4.13%40.25%
DDDIX
13D Activist Fund		3.62%4.62%5.16%3.89%9.39%9.30%6.98%6.88%5.33%1.69%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DDDIX and CRIMX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRIMX has higher volatility (6.10%) compared to DDDIX (4.25%). In terms of maximum drawdown, DDDIX dropped -43.82% vs CRIMX's -49.69%.

DDDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDDIX и CRIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор