Сравнение DDDD с XRMI
DDDD (YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. DDDD is actively managed, while XRMI is passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. DDDD charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности DDDD и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDDD
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 2.67%
- С начала года
- 3.42%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDDD и XRMI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 7.01% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 2.42% |
Correlation
The correlation between DDDD and XRMI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDDD vs. XRMI — Ранг доходности на риск
DDDD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XRMI
Сравнение DDDD c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF (DDDD) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDDD | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDDD и XRMI
Максимальная просадка DDDD за все время составила -3.04%, что меньше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDDD и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDDD | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.04% | -15.31% | +12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -5.80% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDDD и XRMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDDD | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 5.54% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 6.87% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.46% | 6.87% | +3.59% |
Сравнение комиссий DDDD и XRMI
DDDD берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDDD и XRMI
Дивидендная доходность DDDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности XRMI в 12.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.51% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
DDDD and XRMI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for DDDD.
XRMI has the higher dividend yield at 12.51%, compared with 1.55% for DDDD.
They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for DDDD and 0.60% for XRMI.
Подберите оптимальное распределение для DDDD и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор