Сравнение DCSVX с USBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX).
DCSVX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DCSVX и USBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCSVX и USBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCSVX Dunham Small Cap Value Fund | 4.76% | 8.67% | -8.49% | 14.23% | -13.01% | 31.15% | -3.67% | 20.13% | -12.04% | 7.93% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 2.99% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | -5.09% | 15.35% | -4.77% | 23.53% | -11.05% | 6.42% |
Доходность по периодам
С начала года, DCSVX показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у USBNX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции DCSVX уступали акциям USBNX по среднегодовой доходности: 6.36% против 7.35% соответственно.
DCSVX
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 25.25%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 6.36%
USBNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCSVX и USBNX
DCSVX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии USBNX в 1.50%.
Доходность на риск
DCSVX vs. USBNX — Ранг доходности на риск
DCSVX
USBNX
Сравнение DCSVX c USBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCSVX | USBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.77 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.22 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.06 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 3.55 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCSVX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.77 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.23 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.34 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.38 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между DCSVX и USBNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCSVX и USBNX
Дивидендная доходность DCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что меньше доходности USBNX в 13.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCSVX Dunham Small Cap Value Fund | 7.13% | 7.47% | 0.00% | 3.00% | 10.28% | 13.90% | 0.21% | 0.00% | 15.82% | 12.82% | 3.28% | 3.92% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 13.41% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
Просадки
Сравнение просадок DCSVX и USBNX
Максимальная просадка DCSVX за все время составила -62.83%, примерно равная максимальной просадке USBNX в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCSVX и USBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCSVX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.83% | -64.40% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -12.27% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.13% | -26.01% | -11.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.71% | -46.96% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.59% | -6.36% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.94% | -13.70% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.66% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCSVX и USBNX
Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что DCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCSVX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 4.15% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 10.35% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 19.17% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 18.90% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 21.68% | +1.68% |