Сравнение DCSVX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
DCSVX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности DCSVX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCSVX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCSVX Dunham Small Cap Value Fund | 4.76% | 8.67% | -8.49% | 14.23% | -13.01% | 31.15% | -3.67% | 20.13% | -12.04% | 7.93% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 9.06% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DCSVX показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции DCSVX уступали акциям HWSIX по среднегодовой доходности: 6.36% против 10.20% соответственно.
DCSVX
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 25.25%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 6.36%
HWSIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCSVX и HWSIX
DCSVX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
DCSVX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
DCSVX
HWSIX
Сравнение DCSVX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCSVX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.79 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.24 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.18 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 4.41 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCSVX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.79 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.43 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.41 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.45 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между DCSVX и HWSIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCSVX и HWSIX
Дивидендная доходность DCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности HWSIX в 0.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCSVX Dunham Small Cap Value Fund | 7.13% | 7.47% | 0.00% | 3.00% | 10.28% | 13.90% | 0.21% | 0.00% | 15.82% | 12.82% | 3.28% | 3.92% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.92% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок DCSVX и HWSIX
Максимальная просадка DCSVX за все время составила -62.83%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCSVX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCSVX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.83% | -72.00% | +9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -16.44% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.13% | -26.92% | -10.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.71% | -53.67% | +6.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.59% | -1.06% | -8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.94% | -12.12% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 4.42% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCSVX и HWSIX
Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что DCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCSVX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 4.45% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 12.99% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 23.98% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 21.71% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 24.67% | -1.31% |