Сравнение DCREX с VGSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).
DCREX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DCREX и VGSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCREX и VGSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCREX Dunham Real Estate Stock Fund | 3.29% | -6.83% | 6.05% | 12.43% | -40.12% | 8.93% | 19.66% | 26.09% | -7.29% | 3.20% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DCREX показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у VGSNX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции DCREX уступали акциям VGSNX по среднегодовой доходности: 0.82% против 4.65% соответственно.
DCREX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- -6.48%
- 10 лет*
- 0.82%
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCREX и VGSNX
DCREX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.
Доходность на риск
DCREX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск
DCREX
VGSNX
Сравнение DCREX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCREX | VGSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.11 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.27 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.22 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 0.86 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCREX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.11 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.15 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.22 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.27 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между DCREX и VGSNX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCREX и VGSNX
Дивидендная доходность DCREX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VGSNX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCREX Dunham Real Estate Stock Fund | 0.55% | 0.56% | 0.00% | 1.72% | 0.00% | 7.09% | 8.26% | 7.31% | 1.07% | 0.80% | 20.50% | 10.54% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок DCREX и VGSNX
Максимальная просадка DCREX за все время составила -74.32%, примерно равная максимальной просадке VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCREX и VGSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCREX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.32% | -73.06% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | -12.41% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.40% | -34.39% | -15.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.40% | -42.30% | -7.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.76% | -9.48% | -25.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -13.36% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 3.18% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCREX и VGSNX
Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеют волатильность 4.70% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCREX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 4.53% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 9.27% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 16.35% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 18.88% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 20.91% | +0.23% |