Сравнение DCREX с SAREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) и SA Real Estate Securities Fund (SAREX).
DCREX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. SAREX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DCREX и SAREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCREX и SAREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCREX Dunham Real Estate Stock Fund | 3.29% | -6.83% | 6.05% | 12.43% | -40.12% | 8.93% | 19.66% | 26.09% | -7.29% | 3.20% |
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.19% | 0.73% | 4.61% | 10.60% | -25.42% | 40.94% | -6.22% | 26.91% | -4.00% | 4.61% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DCREX показывает доходность 3.29%, а SAREX немного ниже – 3.19%. За последние 10 лет акции DCREX уступали акциям SAREX по среднегодовой доходности: 0.82% против 4.37% соответственно.
DCREX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- -6.48%
- 10 лет*
- 0.82%
SAREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCREX и SAREX
DCREX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии SAREX в 0.75%.
Доходность на риск
DCREX vs. SAREX — Ранг доходности на риск
DCREX
SAREX
Сравнение DCREX c SAREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) и SA Real Estate Securities Fund (SAREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCREX | SAREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.07 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.30 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.10 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 0.33 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCREX | SAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.07 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.13 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.20 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.19 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DCREX и SAREX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCREX и SAREX
Дивидендная доходность DCREX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SAREX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCREX Dunham Real Estate Stock Fund | 0.55% | 0.56% | 0.00% | 1.72% | 0.00% | 7.09% | 8.26% | 7.31% | 1.07% | 0.80% | 20.50% | 10.54% |
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.12% | 3.22% | 3.22% | 3.04% | 7.62% | 8.33% | 3.87% | 4.29% | 3.98% | 2.90% | 3.67% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок DCREX и SAREX
Максимальная просадка DCREX за все время составила -74.32%, что больше максимальной просадки SAREX в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCREX и SAREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCREX | SAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.32% | -68.50% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | -13.63% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.40% | -33.87% | -15.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.40% | -41.56% | -7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.76% | -12.39% | -22.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -12.63% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 4.34% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCREX и SAREX
Текущая волатильность для Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) составляет 4.70%, в то время как у SA Real Estate Securities Fund (SAREX) волатильность равна 21.42%. Это указывает на то, что DCREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCREX | SAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 21.42% | -16.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 22.56% | -14.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 27.99% | -9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 21.36% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 21.79% | -0.65% |