Сравнение DCREX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
DCREX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности DCREX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCREX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCREX Dunham Real Estate Stock Fund | 3.29% | -6.83% | 6.05% | 12.43% | -40.12% | 8.93% | 19.66% | 26.09% | -7.29% | 3.20% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, DCREX показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции DCREX уступали акциям PHRAX по среднегодовой доходности: 0.82% против 5.51% соответственно.
DCREX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- -6.48%
- 10 лет*
- 0.82%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCREX и PHRAX
DCREX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
DCREX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
DCREX
PHRAX
Сравнение DCREX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCREX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.28 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.49 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.45 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 1.79 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCREX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.28 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.25 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.26 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.39 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между DCREX и PHRAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCREX и PHRAX
Дивидендная доходность DCREX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCREX Dunham Real Estate Stock Fund | 0.55% | 0.56% | 0.00% | 1.72% | 0.00% | 7.09% | 8.26% | 7.31% | 1.07% | 0.80% | 20.50% | 10.54% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок DCREX и PHRAX
Максимальная просадка DCREX за все время составила -74.32%, примерно равная максимальной просадке PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCREX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCREX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.32% | -72.56% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | -12.50% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.40% | -33.51% | -15.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.40% | -42.00% | -7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.76% | -6.10% | -28.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -11.42% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 3.13% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCREX и PHRAX
Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеют волатильность 4.70% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCREX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 4.54% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 9.20% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 16.54% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 19.11% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 20.98% | +0.16% |