Сравнение DCREX с PHRAX
DCREX (Dunham Real Estate Stock Fund) and PHRAX (Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, DCREX returned 1.22%/yr vs 6.16%/yr for PHRAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DCREX charges 2.37%/yr vs 1.36%/yr for PHRAX.
Доходность
Сравнение доходности DCREX и PHRAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCREX показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 11.75%. За последние 10 лет акции DCREX уступали акциям PHRAX по среднегодовой доходности: 1.22% против 6.16% соответственно.
DCREX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- -6.39%
- 10 лет*
- 1.22%
PHRAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 6.16%
Сравнение доходности по годам DCREX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCREX Dunham Real Estate Stock Fund | 8.52% | -6.83% | 6.05% | 12.43% | -40.12% | 8.93% | 19.66% | 26.09% | -7.29% | 3.20% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 11.75% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Correlation
The correlation between DCREX and PHRAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2004 г. | 0.94 |
The correlation between DCREX and PHRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCREX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
DCREX
PHRAX
Сравнение DCREX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCREX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.48 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 4.31 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCREX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.88 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.20 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.29 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.40 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок DCREX и PHRAX
Максимальная просадка DCREX за все время составила -74.32%, примерно равная максимальной просадке PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCREX и PHRAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCREX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.32% | -72.56% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -7.83% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.95% | -19.09% | -5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.40% | -33.51% | -15.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.40% | -42.00% | -7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.46% | -3.42% | -28.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.25% | -11.37% | -7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 2.68% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCREX и PHRAX
Текущая волатильность для Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) составляет 3.54%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что DCREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCREX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.91% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 9.35% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 13.12% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 19.08% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 20.97% | +0.16% |
Сравнение комиссий DCREX и PHRAX
DCREX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии PHRAX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCREX и PHRAX
Дивидендная доходность DCREX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности PHRAX в 5.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCREX Dunham Real Estate Stock Fund | 0.52% | 0.56% | 0.00% | 1.72% | 0.00% | 7.09% | 8.26% | 7.31% | 1.07% | 0.80% | 20.50% | 10.54% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.29% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Часто задаваемые вопросы
DCREX and PHRAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHRAX has higher volatility (3.91%) compared to DCREX (3.54%). In terms of maximum drawdown, DCREX dropped -74.32% vs PHRAX's -72.56%.
PHRAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCREX и PHRAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор