PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DCRE с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DCRE и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) и ProShares Ultra Energy (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCRE показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 57.75%.


DCRE

1 день
0.06%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
1.53%
С начала года
2.09%
1 год
4.14%
3 года*
6.06%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
6.01%

DIG

1 день
-4.07%
1 месяц
15.20%
6 месяцев
14.21%
С начала года
57.75%
1 год
72.29%
3 года*
14.61%
5 лет*
32.55%
10 лет*
4.62%
Всё время*
-0.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.64M$1.76M$2.24M
$2.36M$2.51M$2.36M

Сравнение доходности по годам DCRE и DIG


2026 (YTD)202520242023
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF
2.09%5.86%6.86%5.22%
DIG
ProShares Ultra Energy
57.75%2.73%0.93%-9.24%

Correlation

The correlation between DCRE and DIG is -0.22, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.22

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г.

-0.11

The correlation between DCRE and DIG shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DoubleLine Commercial Real Estate ETF

ProShares Ultra Energy

Доходность на риск

DCRE vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

DCRE
Ранг доходности на риск DCRE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCRE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCRE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCRE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCRE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCRE: 9595
Ранг коэф-та Мартина

DIG
Ранг доходности на риск DIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DCRE c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) и ProShares Ultra Energy (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DCREDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.27

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.09

2.44

+3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.70

6.16

+15.54

DCRE vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCRE на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа DIG равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCRE и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DCRE и DIG

Максимальная просадка DCRE за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCRE и DIG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DCREDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.84%

-97.04%

+96.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.68%

-29.80%

+29.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.84%

-42.41%

+41.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-53.79%

+53.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-64.27%

+64.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

11.78%

-11.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DCRE и DIG

Текущая волатильность для DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) составляет 0.39%, в то время как у ProShares Ultra Energy (DIG) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что DCRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DCREDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

12.62%

-12.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

33.22%

-32.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16%

42.29%

-41.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.57%

51.13%

-49.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

57.80%

-56.23%

Сравнение комиссий DCRE и DIG

DCRE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DCRE и DIG

Дивидендная доходность DCRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности DIG в 1.57%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF
4.77%4.84%5.52%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIG
ProShares Ultra Energy
1.57%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%

Часто задаваемые вопросы


DCRE and DIG have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIG has higher volatility (12.62%) compared to DCRE (0.39%). In terms of maximum drawdown, DCRE dropped -0.84% vs DIG's -97.04%.

On 3-year performance, DIG leads with 14.61% vs 6.06% for DCRE. On fees, DCRE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DCRE has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIG has performed better with a 14.61% return vs 6.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DCRE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.

DCRE has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 1.57% for DIG.

DCRE is categorized as Short-Term Bond, while DIG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: DoubleLine and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for DCRE and 0.95% for DIG.

DCRE currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCRE и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор