Сравнение DCRE с DIG
DCRE (DoubleLine Commercial Real Estate ETF) and DIG (ProShares Ultra Energy) are both exchange-traded funds - DCRE is a Short-Term Bond fund actively managed by DoubleLine, while DIG is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector Index (200% Daily). DCRE is actively managed, while DIG is passively managed. Over the past 3 years, DCRE returned 6.06%/yr vs 14.61%/yr for DIG. Their -0.11 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DCRE charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for DIG.
Доходность
Сравнение доходности DCRE и DIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCRE показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 57.75%.
DCRE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.53%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.01%
DIG
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- 15.20%
- 6 месяцев
- 14.21%
- С начала года
- 57.75%
- 1 год
- 72.29%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 32.55%
- 10 лет*
- 4.62%
- Всё время*
- -0.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.64M | $1.76M | $2.24M | |
| $2.36M | $2.51M | $2.36M |
Сравнение доходности по годам DCRE и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 2.09% | 5.86% | 6.86% | 5.22% |
DIG ProShares Ultra Energy | 57.75% | 2.73% | 0.93% | -9.24% |
Correlation
The correlation between DCRE and DIG is -0.22, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г. | -0.11 |
The correlation between DCRE and DIG shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCRE vs. DIG — Ранг доходности на риск
DCRE
DIG
Сравнение DCRE c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) и ProShares Ultra Energy (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCRE | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.27 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.09 | 2.44 | +3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.70 | 6.16 | +15.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCRE и DIG
Максимальная просадка DCRE за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCRE и DIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCRE | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.84% | -97.04% | +96.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.68% | -29.80% | +29.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.84% | -42.41% | +41.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -53.79% | +53.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -64.27% | +64.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 11.78% | -11.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCRE и DIG
Текущая волатильность для DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) составляет 0.39%, в то время как у ProShares Ultra Energy (DIG) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что DCRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCRE | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 12.62% | -12.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 33.22% | -32.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16% | 42.29% | -41.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.57% | 51.13% | -49.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 57.80% | -56.23% |
Сравнение комиссий DCRE и DIG
DCRE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCRE и DIG
Дивидендная доходность DCRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности DIG в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.77% | 4.84% | 5.52% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Energy | 1.57% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
DCRE and DIG have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIG has higher volatility (12.62%) compared to DCRE (0.39%). In terms of maximum drawdown, DCRE dropped -0.84% vs DIG's -97.04%.
On 3-year performance, DIG leads with 14.61% vs 6.06% for DCRE. On fees, DCRE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DCRE has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DIG has performed better with a 14.61% return vs 6.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DCRE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.
DCRE has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 1.57% for DIG.
DCRE is categorized as Short-Term Bond, while DIG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: DoubleLine and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for DCRE and 0.95% for DIG.
DCRE currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCRE и DIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор