PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DCRE с CMBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DCRE и CMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) и iShares CMBS ETF (CMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCRE показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у CMBS с доходностью 0.49%.


DCRE

1 день
0.02%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.55%
1 год
4.70%
3 года*
6.18%
5 лет*
10 лет*

CMBS

1 день
0.35%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.61%
1 год
4.29%
3 года*
5.31%
5 лет*
0.86%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCRE и CMBS


2026 (YTD)202520242023
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF
1.41%5.86%6.86%5.27%
CMBS
iShares CMBS ETF
0.49%7.67%4.27%3.07%

Correlation

The correlation between DCRE and CMBS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DoubleLine Commercial Real Estate ETF

iShares CMBS ETF

Доходность на риск

DCRE vs. CMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DCRE
Ранг доходности на риск DCRE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCRE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCRE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCRE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCRE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCRE: 9494
Ранг коэф-та Мартина

CMBS
Ранг доходности на риск CMBS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMBS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMBS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMBS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMBS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMBS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCRE c CMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) и iShares CMBS ETF (CMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DCRECMBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+5.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.95

1.20

+0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.93

1.77

+5.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.53

4.90

+20.63

DCRE vs. CMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCRE на текущий момент составляет 4.13, что выше коэффициента Шарпа CMBS равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCRE и CMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DCRECMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13

1.16

+2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.90

0.44

+3.46

Просадки

Сравнение просадок DCRE и CMBS

Максимальная просадка DCRE за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки CMBS в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCRE и CMBS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DCRECMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.84%

-15.87%

+15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.68%

-2.44%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.84%

-3.29%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-1.42%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-2.95%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.88%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DCRE и CMBS

Текущая волатильность для DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) составляет 0.34%, в то время как у iShares CMBS ETF (CMBS) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что DCRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DCRECMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

1.17%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

2.84%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14%

3.72%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.58%

5.31%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.58%

5.77%

-4.19%

Сравнение комиссий DCRE и CMBS

DCRE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CMBS в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DCRE и CMBS

Дивидендная доходность DCRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности CMBS в 3.57%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMBS
iShares CMBS ETF
3.57%3.45%3.31%2.97%2.65%2.46%2.83%2.74%2.70%2.50%2.29%2.31%
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF
4.75%4.84%5.52%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DCRE and CMBS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMBS has higher volatility (1.17%) compared to DCRE (0.34%). In terms of maximum drawdown, DCRE dropped -0.84% vs CMBS's -15.87%.

On 3-year performance, DCRE leads with 6.18% vs 5.31% for CMBS. On fees, CMBS is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DCRE has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DCRE has performed better with a 6.18% return vs 5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CMBS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for DCRE.

DCRE has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 3.57% for CMBS.

DCRE is categorized as Short-Term Bond, while CMBS is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: DoubleLine and iShares. Their fees differ too: 0.40% for DCRE and 0.25% for CMBS.

DCRE currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCRE и CMBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор