Сравнение DCRE с CAAA
DCRE (DoubleLine Commercial Real Estate ETF) and CAAA (First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - DCRE is a Short-Term Bond fund actively managed by DoubleLine, while CAAA is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, DCRE returned 4.74% vs 5.28% for CAAA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DCRE charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for CAAA.
Доходность
Сравнение доходности DCRE и CAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCRE показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у CAAA с доходностью 0.56%.
DCRE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAAA
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCRE и CAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 1.39% | 5.86% | 5.82% |
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 0.56% | 8.03% | 4.65% |
Correlation
The correlation between DCRE and CAAA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCRE vs. CAAA — Ранг доходности на риск
DCRE
CAAA
Сравнение DCRE c CAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCRE | CAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.32 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.98 | 2.55 | +4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.78 | 7.88 | +17.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCRE | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16 | 1.73 | +2.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.90 | 1.83 | +2.07 |
Просадки
Сравнение просадок DCRE и CAAA
Максимальная просадка DCRE за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCRE и CAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCRE | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.84% | -2.24% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.68% | -2.08% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -1.04% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.56% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 0.67% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCRE и CAAA
Текущая волатильность для DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) составляет 0.47%, в то время как у First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что DCRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCRE | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 1.04% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 2.16% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14% | 3.07% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.58% | 3.21% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.58% | 3.21% | -1.63% |
Сравнение комиссий DCRE и CAAA
DCRE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CAAA в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCRE и CAAA
Дивидендная доходность DCRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности CAAA в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 5.30% | 6.09% | 4.01% | 0.00% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.75% | 4.84% | 5.52% | 3.47% |
Часто задаваемые вопросы
DCRE and CAAA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAAA has higher volatility (1.04%) compared to DCRE (0.47%). In terms of maximum drawdown, DCRE dropped -0.84% vs CAAA's -2.24%.
On 1-year performance, CAAA leads with 5.28% vs 4.74% for DCRE. On fees, DCRE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DCRE has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAAA has performed better with a 5.28% return vs 4.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DCRE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for CAAA.
CAAA has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 4.75% for DCRE.
DCRE is categorized as Short-Term Bond, while CAAA is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: DoubleLine and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for DCRE and 0.55% for CAAA.
DCRE currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCRE и CAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор