PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DCOR с EQL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCOR с EQL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DCOR (Dimensional US Core Equity 1 ETF) and EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DCOR is actively managed, while EQL is passively managed. Over the past year, DCOR returned 25.99% vs 19.04% for EQL. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. DCOR charges 0.14%/yr vs 0.27%/yr for EQL.

Доходность

Сравнение доходности DCOR и EQL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCOR показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у EQL с доходностью 12.36%.

DCOR

1 день
-0.24%
1 месяц
2.81%
6 месяцев
12.64%
С начала года
15.75%
1 год
25.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.48%

EQL

1 день
-0.25%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
7.31%
С начала года
12.36%
1 год
19.04%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.78%
10 лет*
12.45%
Всё время*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DCOR

Dimensional US Core Equity 1 ETF
$10.29M$9.74M$9.50M

EQL

ALPS Equal Sector Weight ETF
$3.29M$2.86M$2.72M

Сравнение доходности по годам DCOR и EQL

2026 (YTD)202520242023
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		15.75%15.96%21.19%7.96%
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		12.36%13.09%16.44%5.36%

Correlation

The correlation between DCOR and EQL is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.89

The correlation between DCOR and EQL has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DCOR и EQL

Секторы
DCOR
EQL

Технологии

30.0%
10.2%

Финансовые услуги

14.6%
9.1%

Промышленность

12.0%
9.3%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.6%

Здравоохранение

9.7%
9.4%

Коммуникационные услуги

8.4%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
8.8%

Энергетика

4.8%
8.7%

Сырьевые материалы

2.8%
8.0%

Коммунальные услуги

2.4%
9.4%

Недвижимость

0.2%
8.7%

Технологии

DCOR
30.0%
EQL
10.2%

Финансовые услуги

DCOR
14.6%
EQL
9.1%

Промышленность

DCOR
12.0%
EQL
9.3%

Потребительский циклический сектор

DCOR
10.3%
EQL
9.6%

Здравоохранение

DCOR
9.7%
EQL
9.4%

Коммуникационные услуги

DCOR
8.4%
EQL
8.9%

Потребительский защитный сектор

DCOR
4.8%
EQL
8.8%

Энергетика

DCOR
4.8%
EQL
8.7%

Сырьевые материалы

DCOR
2.8%
EQL
8.0%

Коммунальные услуги

DCOR
2.4%
EQL
9.4%

Недвижимость

DCOR
0.2%
EQL
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity 1 ETF

ALPS Equal Sector Weight ETF

Часто сравнивают с DCOR:
DCOR с DFACDCOR с VTIDCOR с DFEOXDCOR с VOODCOR с ^SP500TRDCOR с DFUSDCOR с SPY
Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с VOOEQL с SPYEQL с ^SPXEWEQL с MOODEQL с VDCEQL с voo

Доходность на риск

DCOR vs. EQL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DCOR
Ранг доходности на риск DCOR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCOR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCOR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCOR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCOR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCOR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DCOR c EQL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DCOREQLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.03

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.83

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.09

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.79

12.10

+1.69

DCOR vs. EQL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCOR на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQL равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCOR и EQL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DCOR и EQL

Максимальная просадка DCOR за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки EQL в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCOR и EQL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCOREQLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-35.65%

+16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-6.19%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.25%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-3.23%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.58%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DCOR и EQL

Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что DCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCOREQLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

2.41%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

7.12%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

9.43%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

14.52%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

16.49%

-1.44%

Сравнение комиссий DCOR и EQL

DCOR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EQL в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCOR и EQL

Дивидендная доходность DCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности EQL в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		0.90%0.97%0.98%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		1.33%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%

Часто задаваемые вопросы

DCOR and EQL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCOR has higher volatility (3.56%) compared to EQL (2.41%). In terms of maximum drawdown, DCOR dropped -19.10% vs EQL's -35.65%.

On 1-year performance, DCOR leads with 25.99% vs 19.04% for EQL. On fees, DCOR is cheaper at 0.14% per year. On volatility, EQL has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DCOR has performed better with a 25.99% return vs 19.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DCOR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.27% for EQL.

EQL has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.90% for DCOR.

They also come from different issuers: Dimensional and SS&C. Their fees differ too: 0.14% for DCOR and 0.27% for EQL.

DCOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCOR и EQL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор