PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCOR с DFSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCOR с DFSV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DCOR (Dimensional US Core Equity 1 ETF) and DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DCOR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while DFSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DCOR returned 25.01% vs 33.13% for DFSV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DCOR charges 0.14%/yr vs 0.31%/yr for DFSV.

Доходность

Сравнение доходности DCOR и DFSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCOR показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 16.11%.

DCOR

1 день
-1.25%
1 месяц
-0.16%
С начала года
9.96%
6 месяцев
8.83%
1 год
25.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSV

1 день
-0.44%
1 месяц
1.71%
С начала года
16.11%
6 месяцев
14.47%
1 год
33.13%
3 года*
17.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCOR и DFSV

2026 (YTD)202520242023
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		9.96%15.96%21.19%7.96%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		16.11%8.59%7.13%13.16%

Correlation

The correlation between DCOR and DFSV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.82

The correlation between DCOR and DFSV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DCOR и DFSV

Секторы
DCOR
DFSV

Технологии

31.9%
8.5%

Финансовые услуги

13.8%
27.5%

Промышленность

11.6%
15.3%

Потребительский циклический сектор

10.3%
14.7%

Здравоохранение

8.8%
6.9%

Коммуникационные услуги

8.7%
2.7%

Энергетика

5.0%
12.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.7%

Сырьевые материалы

2.7%
5.2%

Коммунальные услуги

2.2%
0.7%

Недвижимость

0.2%
0.8%

Технологии

DCOR
31.9%
DFSV
8.5%

Финансовые услуги

DCOR
13.8%
DFSV
27.5%

Промышленность

DCOR
11.6%
DFSV
15.3%

Потребительский циклический сектор

DCOR
10.3%
DFSV
14.7%

Здравоохранение

DCOR
8.8%
DFSV
6.9%

Коммуникационные услуги

DCOR
8.7%
DFSV
2.7%

Энергетика

DCOR
5.0%
DFSV
12.1%

Потребительский защитный сектор

DCOR
4.7%
DFSV
5.7%

Сырьевые материалы

DCOR
2.7%
DFSV
5.2%

Коммунальные услуги

DCOR
2.2%
DFSV
0.7%

Недвижимость

DCOR
0.2%
DFSV
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity 1 ETF

Dimensional US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DCOR:
DCOR с DFACDCOR с VTIDCOR с DFEOXDCOR с VOODCOR с ^SP500TRDCOR с SPYDCOR с DFUS
Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с SPY

Доходность на риск

DCOR vs. DFSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCOR
Ранг доходности на риск DCOR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCOR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCOR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCOR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCOR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCOR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCOR c DFSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DCORDFSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.89

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.77

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.54

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

11.27

+2.02

DCOR vs. DFSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCOR на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSV равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCOR и DFSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DCOR и DFSV

Максимальная просадка DCOR за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCOR и DFSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCORDFSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-28.02%

+8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-9.39%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-2.39%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-6.64%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.95%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DCOR и DFSV

Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что DCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCORDFSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.08%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

11.28%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

17.61%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

22.19%

-6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

22.19%

-6.97%

Сравнение комиссий DCOR и DFSV

DCOR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFSV в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCOR и DFSV

Дивидендная доходность DCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности DFSV в 1.41%

ПозицияTTM2025202420232022
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		0.93%0.97%0.98%0.40%0.00%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.41%1.53%1.31%1.29%0.90%

Часто задаваемые вопросы

DCOR and DFSV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCOR has higher volatility (4.58%) compared to DFSV (4.08%). In terms of maximum drawdown, DCOR dropped -19.10% vs DFSV's -28.02%.

On 1-year performance, DFSV leads with 33.13% vs 25.01% for DCOR. On fees, DCOR is cheaper at 0.14% per year. On volatility, DFSV has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFSV has performed better with a 33.13% return vs 25.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DCOR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.31% for DFSV.

DFSV has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.93% for DCOR.

DCOR is categorized as Large Cap Blend Equities, while DFSV is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.14% for DCOR and 0.31% for DFSV.

DCOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCOR и DFSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор