PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCOR с DFSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCOR с DFSV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV).

DCOR и DFSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCOR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DCOR и DFSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCOR и DFSV

2026 (YTD)202520242023
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		-1.86%15.96%21.19%7.83%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		6.90%8.59%7.13%13.90%

Доходность по периодам

С начала года, DCOR показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 6.90%.

DCOR

1 день
2.71%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
0.70%
1 год
18.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSV

1 день
1.98%
1 месяц
-3.01%
С начала года
6.90%
6 месяцев
10.89%
1 год
26.57%
3 года*
13.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity 1 ETF

Dimensional US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DCOR:
DCOR с DFACDCOR с VTIDCOR с VOODCOR с DFEOXDCOR с ^SP500TRDCOR с SPYDCOR с VTSAX
Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с SPSMDFSV с AVDVDFSV с VTIDFSV с SMCFDFSV с ZPRV.DE

Сравнение комиссий DCOR и DFSV

DCOR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFSV в 0.31%.

DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF

Доходность на риск

DCOR vs. DFSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCOR
Ранг доходности на риск DCOR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCOR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCOR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCOR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCOR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCOR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCOR c DFSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCORDFSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.12

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.67

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.73

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

6.49

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCOR vs. DFSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCOR на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSV равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCOR и DFSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCORDFSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.12

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.46

+0.65

Корреляция

Корреляция между DCOR и DFSV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCOR и DFSV

Дивидендная доходность DCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности DFSV в 1.53%

TTM2025202420232022
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		1.04%0.97%0.98%0.40%0.00%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.53%1.53%1.31%1.29%0.90%

Просадки

Сравнение просадок DCOR и DFSV

Максимальная просадка DCOR за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCOR и DFSV.

Загрузка...

Показатели просадок

DCORDFSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-28.02%

+8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-15.38%

+2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-5.67%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-6.93%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.11%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DCOR и DFSV

Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) имеют волатильность 5.14% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCORDFSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.36%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

13.02%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

23.83%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

22.56%

-7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

22.56%

-7.17%