PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCOR с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCOR с DFAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DCOR (Dimensional US Core Equity 1 ETF) and DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - DCOR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DCOR returned 28.02% vs 27.65% for DFAS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DCOR charges 0.14%/yr vs 0.34%/yr for DFAS.

Доходность

Сравнение доходности DCOR и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCOR показывает доходность 11.56%, что значительно ниже, чем у DFAS с доходностью 12.81%.

DCOR

1 день
-0.64%
1 месяц
4.40%
С начала года
11.56%
6 месяцев
11.77%
1 год
28.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAS

1 день
-0.81%
1 месяц
2.19%
С начала года
12.81%
6 месяцев
12.10%
1 год
27.65%
3 года*
15.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCOR и DFAS

2026 (YTD)202520242023
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		11.56%15.96%21.19%7.83%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		12.81%8.17%10.21%11.59%

Correlation

The correlation between DCOR and DFAS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.89

The correlation between DCOR and DFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DCOR и DFAS

Секторы
DCOR
DFAS

Технологии

29.0%
15.0%

Финансовые услуги

14.6%
19.5%

Промышленность

12.1%
18.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
11.9%

Коммуникационные услуги

9.1%
2.8%

Здравоохранение

8.7%
11.0%

Энергетика

5.6%
6.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.3%

Сырьевые материалы

2.8%
5.6%

Коммунальные услуги

2.4%
3.8%

Недвижимость

0.2%
0.2%

Технологии

DCOR
29.0%
DFAS
15.0%

Финансовые услуги

DCOR
14.6%
DFAS
19.5%

Промышленность

DCOR
12.1%
DFAS
18.6%

Потребительский циклический сектор

DCOR
10.6%
DFAS
11.9%

Коммуникационные услуги

DCOR
9.1%
DFAS
2.8%

Здравоохранение

DCOR
8.7%
DFAS
11.0%

Энергетика

DCOR
5.6%
DFAS
6.7%

Потребительский защитный сектор

DCOR
5.0%
DFAS
4.3%

Сырьевые материалы

DCOR
2.8%
DFAS
5.6%

Коммунальные услуги

DCOR
2.4%
DFAS
3.8%

Недвижимость

DCOR
0.2%
DFAS
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity 1 ETF

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Часто сравнивают с DCOR:
DCOR с DFACDCOR с VTIDCOR с DFEOXDCOR с VOODCOR с ^SP500TRDCOR с SPYDCOR с DFUS
Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA

Доходность на риск

DCOR vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCOR
Ранг доходности на риск DCOR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCOR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCOR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCOR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCOR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCOR c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCORDFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.66

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.46

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.97

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.19

10.17

+5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCOR vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCOR на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа DFAS равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCOR и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCORDFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.66

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.36

+1.05

Просадки

Сравнение просадок DCOR и DFAS

Максимальная просадка DCOR за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCOR и DFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCORDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-26.13%

+7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-9.36%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.81%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-8.31%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.73%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DCOR и DFAS

Текущая волатильность для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) составляет 2.90%, в то время как у Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что DCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCORDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

4.31%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

11.58%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

16.77%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

20.84%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

20.84%

-5.69%

Сравнение комиссий DCOR и DFAS

DCOR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCOR и DFAS

Дивидендная доходность DCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности DFAS в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		0.91%0.97%0.98%0.40%0.00%0.00%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.92%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%

Часто задаваемые вопросы

DCOR and DFAS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAS has higher volatility (4.31%) compared to DCOR (2.90%). In terms of maximum drawdown, DCOR dropped -19.10% vs DFAS's -26.13%.

On 1-year performance, DCOR leads with 28.02% vs 27.65% for DFAS. On fees, DCOR is cheaper at 0.14% per year. On volatility, DCOR has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DCOR has performed better with a 28.02% return vs 27.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DCOR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.34% for DFAS.

DCOR and DFAS have nearly identical dividend yields, around 0.91%.

DCOR is categorized as Large Cap Blend Equities, while DFAS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.14% for DCOR and 0.34% for DFAS.

DCOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCOR и DFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор