PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCMT с ZSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCMT с ZSC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC).

DCMT и ZSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCMT - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DCMT и ZSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCMT и ZSC

2026 (YTD)20252024
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		26.11%6.04%4.96%
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		5.05%28.43%-3.92%

Доходность по периодам

С начала года, DCMT показывает доходность 26.11%, что значительно выше, чем у ZSC с доходностью 5.05%.

DCMT

1 день
-1.26%
1 месяц
11.21%
С начала года
26.11%
6 месяцев
25.94%
1 год
26.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZSC

1 день
0.19%
1 месяц
1.38%
С начала года
5.05%
6 месяцев
17.84%
1 год
31.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Commodity Strategy ETF

USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с DCMT:
DCMT с DFVEDCMT с DCMBDCMT с ISCMFDCMT с DMBSDCMT с DCREDCMT с HGERDCMT с DBND
Часто сравнивают с ZSC:
ZSC с ISCMFZSC с BWETZSC с KEUAZSC с GDMNZSC с PDBCZSC с FAARZSC с RAAX

Сравнение комиссий DCMT и ZSC

DCMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ZSC в 0.59%.

DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

DCMT vs. ZSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCMT
Ранг доходности на риск DCMT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ZSC
Ранг доходности на риск ZSC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMT c ZSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCMTZSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

2.34

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

3.03

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

4.01

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

11.98

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCMT vs. ZSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMT на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа ZSC равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMT и ZSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCMTZSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.34

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.10

+1.05

Корреляция

Корреляция между DCMT и ZSC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMT и ZSC

Дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности ZSC в 1.66%

TTM202520242023
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		2.91%3.67%1.59%0.00%
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		1.66%1.75%2.18%1.40%

Просадки

Сравнение просадок DCMT и ZSC

Максимальная просадка DCMT за все время составила -11.95%, что меньше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMT и ZSC.

Загрузка...

Показатели просадок

DCMTZSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.95%

-26.49%

+14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-7.69%

-3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-2.14%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-15.61%

+12.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.57%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMT и ZSC

DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что DCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCMTZSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

3.58%

+5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

10.59%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

13.56%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

12.41%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

12.41%

+2.44%