Сравнение DCMT с USCI
DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) and USCI (United States Commodity Index Fund) are both Commodities funds. DCMT is actively managed, while USCI is passively managed. Over the past year, DCMT returned 42.19% vs 40.33% for USCI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DCMT charges 0.66%/yr vs 1.03%/yr for USCI.
Доходность
Сравнение доходности DCMT и USCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCMT показывает доходность 34.49%, что значительно выше, чем у USCI с доходностью 28.22%.
DCMT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 34.49%
- 6 месяцев
- 33.53%
- 1 год
- 42.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 28.22%
- 6 месяцев
- 26.35%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам DCMT и USCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 34.49% | 6.04% | 4.96% |
USCI United States Commodity Index Fund | 28.22% | 17.63% | 14.85% |
Correlation
The correlation between DCMT and USCI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between DCMT and USCI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCMT vs. USCI — Ранг доходности на риск
DCMT
USCI
Сравнение DCMT c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCMT | USCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.83 | 4.64 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 16.18 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCMT | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.43 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.30 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок DCMT и USCI
Максимальная просадка DCMT за все время составила -11.95%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMT и USCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCMT | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.95% | -66.41% | +54.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.21% | -8.73% | +2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -3.10% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -29.51% | +26.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.50% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMT и USCI
DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с United States Commodity Index Fund (USCI) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что DCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCMT | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 4.51% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.87% | 13.93% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 16.70% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 18.44% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 15.85% | -0.08% |
Сравнение комиссий DCMT и USCI
DCMT берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMT и USCI
Дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.73% | 3.67% | 1.59% |
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, DCMT and USCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DCMT has higher volatility (6.71%) compared to USCI (4.51%). In terms of maximum drawdown, DCMT dropped -11.95% vs USCI's -66.41%.
On 1-year performance, DCMT leads with 42.19% vs 40.33% for USCI. On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, USCI has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 42.19% return vs 40.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
DCMT has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.00% for USCI.
They also come from different issuers: DoubleLine and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.66% for DCMT and 1.03% for USCI.
USCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCMT и USCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор