Сравнение DCMT с SHAG
DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) and SHAG (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine, while SHAG is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. DCMT is actively managed, while SHAG is passively managed. Over the past year, DCMT returned 30.59% vs 3.04% for SHAG. Their -0.22 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DCMT charges 0.66%/yr vs 0.12%/yr for SHAG.
Доходность
Сравнение доходности DCMT и SHAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCMT показывает доходность 25.34%, что значительно выше, чем у SHAG с доходностью 0.93%.
DCMT
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.45%
- 6 месяцев
- 17.24%
- С начала года
- 25.34%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.62%
SHAG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- 0.93%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $320.34K | $275.59K | $200.42K | |
| $583.30K | $590.75K | $318.84K |
Сравнение доходности по годам DCMT и SHAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 25.34% | 6.04% | 3.65% |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 0.93% | 6.27% | 3.91% |
Correlation
The correlation between DCMT and SHAG is -0.38, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | -0.22 |
The correlation between DCMT and SHAG shifts across timeframes, from -0.38 (1 year) to -0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCMT vs. SHAG — Ранг доходности на риск
DCMT
SHAG
Сравнение DCMT c SHAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCMT | SHAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.21 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 7.25 | -0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCMT и SHAG
Максимальная просадка DCMT за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки SHAG в -9.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMT и SHAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCMT | SHAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -9.62% | -6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -1.38% | -14.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.03% | -0.09% | -9.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -1.85% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 0.42% | +4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMT и SHAG
DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что DCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCMT | SHAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 0.52% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 1.48% | +15.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 1.78% | +17.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 2.76% | +13.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 2.57% | +13.48% |
Сравнение комиссий DCMT и SHAG
DCMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SHAG в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMT и SHAG
Дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности SHAG в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.93% | 3.67% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 4.24% | 4.33% | 4.49% | 3.04% | 1.38% | 0.92% | 2.33% | 2.71% | 2.56% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
DCMT and SHAG have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCMT has higher volatility (5.48%) compared to SHAG (0.52%). In terms of maximum drawdown, DCMT dropped -15.96% vs SHAG's -9.62%.
On 1-year performance, DCMT leads with 30.59% vs 3.04% for SHAG. On fees, SHAG is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SHAG has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 30.59% return vs 3.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHAG is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.
SHAG has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 2.93% for DCMT.
DCMT is categorized as Commodities, while SHAG is Short-Term Bond. They also come from different issuers: DoubleLine and WisdomTree. Their fees differ too: 0.66% for DCMT and 0.12% for SHAG.
SHAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCMT и SHAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор