PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCMT с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCMT с PDBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past year, DCMT returned 42.19% vs 45.46% for PDBC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DCMT charges 0.66%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.

Доходность

Сравнение доходности DCMT и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCMT показывает доходность 34.49%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.23%.

DCMT

1 день
0.63%
1 месяц
-2.89%
С начала года
34.49%
6 месяцев
33.53%
1 год
42.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCMT и PDBC

2026 (YTD)20252024
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		34.49%6.04%4.96%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		36.23%5.96%1.94%

Correlation

The correlation between DCMT and PDBC is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.94

The correlation between DCMT and PDBC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Commodity Strategy ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с DCMT:
DCMT с DCMBDCMT с ZSBDCMT с DMBSDCMT с ISCMFDCMT с DFVEDCMT с DMXDCMT с DCRE
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD

Доходность на риск

DCMT vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCMT
Ранг доходности на риск DCMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMT c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCMTPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.46

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.14

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.83

6.35

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.31

13.39

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCMT vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMT на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBC равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMT и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCMTPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.46

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.23

+0.97

Просадки

Сравнение просадок DCMT и PDBC

Максимальная просадка DCMT за все время составила -11.95%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMT и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCMTPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.95%

-49.52%

+37.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-7.19%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-4.55%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-23.21%

+20.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.41%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMT и PDBC

DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что DCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCMTPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

6.20%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

15.78%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

18.61%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

19.12%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

17.78%

-2.01%

Сравнение комиссий DCMT и PDBC

DCMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMT и PDBC

Дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности PDBC в 2.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		2.73%3.67%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DCMT and PDBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DCMT has higher volatility (6.71%) compared to PDBC (6.20%). In terms of maximum drawdown, DCMT dropped -11.95% vs PDBC's -49.52%.

On 1-year performance, PDBC leads with 45.46% vs 42.19% for DCMT. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PDBC has been the lower-risk option at 6.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PDBC has performed better with a 45.46% return vs 42.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.

PDBC has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.73% for DCMT.

They also come from different issuers: DoubleLine and Invesco. Their fees differ too: 0.66% for DCMT and 0.58% for PDBC.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCMT и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор