Сравнение DCMT с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
DCMT и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCMT - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DCMT и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCMT и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 27.72% | 6.04% | 4.96% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 29.06% | 5.96% | 1.94% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DCMT показывает доходность 27.72%, а PDBC немного выше – 29.06%.
DCMT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 15.33%
- С начала года
- 27.72%
- 6 месяцев
- 27.84%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 29.06%
- 6 месяцев
- 32.46%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCMT и PDBC
DCMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
DCMT vs. PDBC — Ранг доходности на риск
DCMT
PDBC
Сравнение DCMT c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCMT | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.62 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.19 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.74 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 6.73 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCMT | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.62 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.21 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между DCMT и PDBC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMT и PDBC
Дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности PDBC в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.88% | 3.67% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.97% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок DCMT и PDBC
Максимальная просадка DCMT за все время составила -11.95%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMT и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCMT | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.95% | -49.52% | +37.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -11.07% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -2.29% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -23.53% | +20.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 4.50% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMT и PDBC
DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что DCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCMT | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 8.36% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 13.95% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 18.73% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 18.92% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 17.69% | -2.86% |