PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DCMT с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DCMT и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCMT и PDBC


Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DCMT показывает доходность 27.72%, а PDBC немного выше – 29.06%.


DCMT

1 день
-1.56%
1 месяц
15.33%
С начала года
27.72%
6 месяцев
27.84%
1 год
28.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PDBC

1 день
-1.27%
1 месяц
11.33%
С начала года
29.06%
6 месяцев
32.46%
1 год
30.13%
3 года*
10.80%
5 лет*
14.00%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DoubleLine Commodity Strategy ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Сравнение комиссий DCMT и PDBC

DCMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.


Доходность на риск

DCMT vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DCMT
Ранг доходности на риск DCMT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMT: 7676
Ранг коэф-та Мартина

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMT c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DCMTPDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.62

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.19

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

2.74

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

6.73

+1.69

DCMT vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMT на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBC равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMT и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DCMTPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.62

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.21

+0.99

Корреляция

Корреляция между DCMT и PDBC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMT и PDBC

Дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности PDBC в 2.97%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF
2.88%3.67%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
2.97%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Просадки

Сравнение просадок DCMT и PDBC

Максимальная просадка DCMT за все время составила -11.95%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMT и PDBC.


Загрузка...

Показатели просадок


DCMTPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.95%

-49.52%

+37.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.07%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-2.29%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-23.53%

+20.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.50%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMT и PDBC

DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что DCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DCMTPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

8.36%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

13.95%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

18.73%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

18.92%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

17.69%

-2.86%