Сравнение DCMT с HGER
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER).
DCMT и HGER являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCMT - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DCMT и HGER
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCMT и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 26.11% | 6.04% | 4.96% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 25.22% | 20.08% | 8.88% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DCMT показывает доходность 26.11%, а HGER немного ниже – 25.22%.
DCMT
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 11.21%
- С начала года
- 26.11%
- 6 месяцев
- 25.94%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 6.26%
- С начала года
- 25.22%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 37.94%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCMT и HGER
DCMT берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.
Доходность на риск
DCMT vs. HGER — Ранг доходности на риск
DCMT
HGER
Сравнение DCMT c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCMT | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 2.11 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.78 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 4.35 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 15.38 | -7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCMT | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.11 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.90 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между DCMT и HGER составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMT и HGER
Дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности HGER в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.91% | 3.67% | 1.59% | 0.00% | 0.00% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.66% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок DCMT и HGER
Максимальная просадка DCMT за все время составила -11.95%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMT и HGER.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCMT | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.95% | -23.31% | +11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -8.84% | -2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -0.38% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -7.90% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.50% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMT и HGER
DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что DCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCMT | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 7.23% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 14.60% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 18.06% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 17.78% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 17.78% | -2.93% |