PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DCMT с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DCMT и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCMT показывает доходность 34.49%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%.


DCMT

1 день
0.63%
1 месяц
-2.89%
С начала года
34.49%
6 месяцев
33.53%
1 год
42.19%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GSG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
42.58%
6 месяцев
41.06%
1 год
51.52%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.74%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCMT и GSG


2026 (YTD)20252024
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF
34.49%6.04%4.96%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
42.58%5.93%5.47%

Correlation

The correlation between DCMT and GSG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.95

The correlation between DCMT and GSG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DoubleLine Commodity Strategy ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

DCMT vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DCMT
Ранг доходности на риск DCMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMT: 8282
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMT c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DCMTGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.83

5.47

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.31

14.39

+1.92

DCMT vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMT на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSG равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMT и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DCMTGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.26

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

-0.09

+1.29

Просадки

Сравнение просадок DCMT и GSG

Максимальная просадка DCMT за все время составила -11.95%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMT и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DCMTGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.95%

-89.62%

+77.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-9.46%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-56.95%

+53.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-63.71%

+60.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.59%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMT и GSG

Текущая волатильность для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) составляет 6.71%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что DCMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DCMTGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

7.65%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

20.42%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

22.95%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

22.61%

-6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

22.03%

-6.26%

Сравнение комиссий DCMT и GSG

DCMT берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMT и GSG

Дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF
2.73%3.67%1.59%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.96, DCMT and GSG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSG has higher volatility (7.65%) compared to DCMT (6.71%). In terms of maximum drawdown, DCMT dropped -11.95% vs GSG's -89.62%.

On 1-year performance, GSG leads with 51.52% vs 42.19% for DCMT. On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, DCMT has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSG has performed better with a 51.52% return vs 42.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

DCMT has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.00% for GSG.

They also come from different issuers: DoubleLine and iShares. Their fees differ too: 0.66% for DCMT and 0.75% for GSG.

DCMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCMT и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор