PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCMT с GSG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCMT с GSG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).

DCMT и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCMT - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DCMT и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCMT и GSG

2026 (YTD)20252024
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		26.11%6.04%4.96%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		38.38%5.93%5.47%

Доходность по периодам

С начала года, DCMT показывает доходность 26.11%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 38.38%.

DCMT

1 день
-1.26%
1 месяц
11.21%
С начала года
26.11%
6 месяцев
25.94%
1 год
26.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSG

1 день
-1.05%
1 месяц
18.45%
С начала года
38.38%
6 месяцев
39.22%
1 год
40.14%
3 года*
16.62%
5 лет*
17.68%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Commodity Strategy ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с DCMT:
DCMT с DFVEDCMT с DCMBDCMT с DMBSDCMT с ISCMFDCMT с DCREDCMT с HGERDCMT с DBND
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с CGL.TOGSG с NGG

Сравнение комиссий DCMT и GSG

DCMT берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.

GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

DCMT vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCMT
Ранг доходности на риск DCMT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMT c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCMTGSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.91

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.58

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

3.37

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

9.40

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCMT vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMT на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSG равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMT и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCMTGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.91

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

-0.09

+1.24

Корреляция

Корреляция между DCMT и GSG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMT и GSG

Дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		2.91%3.67%1.59%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCMT и GSG

Максимальная просадка DCMT за все время составила -11.95%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMT и GSG.

Загрузка...

Показатели просадок

DCMTGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.95%

-89.62%

+77.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.91%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-58.22%

+55.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-63.77%

+60.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

4.27%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMT и GSG

Текущая волатильность для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) составляет 8.97%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что DCMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCMTGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

11.23%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

16.29%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

21.14%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

21.97%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

21.77%

-6.92%