PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DCMT с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DCMT и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCMT и FAAR


2026 (YTD)20252024
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF
26.11%6.04%4.96%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
24.50%8.07%3.91%

Доходность по периодам

С начала года, DCMT показывает доходность 26.11%, что значительно выше, чем у FAAR с доходностью 24.50%.


DCMT

1 день
-1.26%
1 месяц
11.21%
С начала года
26.11%
6 месяцев
25.94%
1 год
26.75%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DoubleLine Commodity Strategy ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Сравнение комиссий DCMT и FAAR

DCMT берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.


Доходность на риск

DCMT vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DCMT
Ранг доходности на риск DCMT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMT: 6464
Ранг коэф-та Мартина

FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMT c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DCMTFAARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

2.00

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.69

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.57

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

7.53

-0.01

DCMT vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMT на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAAR равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMT и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DCMTFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.00

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.45

+0.70

Корреляция

Корреляция между DCMT и FAAR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMT и FAAR

Дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности FAAR в 9.24%


TTM202520242023202220212020201920182017
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF
2.91%3.67%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Просадки

Сравнение просадок DCMT и FAAR

Максимальная просадка DCMT за все время составила -11.95%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMT и FAAR.


Загрузка...

Показатели просадок


DCMTFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.95%

-18.03%

+6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.54%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-0.86%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-7.97%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.93%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMT и FAAR

DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что DCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DCMTFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

5.66%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

10.65%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

15.32%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

13.00%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

11.54%

+3.31%