Сравнение DCMT с FAAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).
DCMT и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCMT - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DCMT и FAAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCMT и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 26.11% | 6.04% | 4.96% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 24.50% | 8.07% | 3.91% |
Доходность по периодам
С начала года, DCMT показывает доходность 26.11%, что значительно выше, чем у FAAR с доходностью 24.50%.
DCMT
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 11.21%
- С начала года
- 26.11%
- 6 месяцев
- 25.94%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 24.50%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCMT и FAAR
DCMT берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Доходность на риск
DCMT vs. FAAR — Ранг доходности на риск
DCMT
FAAR
Сравнение DCMT c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCMT | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 2.00 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.69 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.57 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 7.53 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCMT | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.00 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.45 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между DCMT и FAAR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMT и FAAR
Дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности FAAR в 9.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.91% | 3.67% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.24% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок DCMT и FAAR
Максимальная просадка DCMT за все время составила -11.95%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMT и FAAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCMT | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.95% | -18.03% | +6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -11.54% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -0.86% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -7.97% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.93% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMT и FAAR
DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что DCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCMT | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 5.66% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 10.65% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 15.32% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 13.00% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 11.54% | +3.31% |