PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DCMT с COMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DCMT и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCMT и COMT


2026 (YTD)20252024
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF
27.72%6.04%4.96%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
33.92%6.07%4.25%

Доходность по периодам

С начала года, DCMT показывает доходность 27.72%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 33.92%.


DCMT

1 день
-1.56%
1 месяц
15.33%
С начала года
27.72%
6 месяцев
27.84%
1 год
28.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*

COMT

1 день
-1.39%
1 месяц
14.65%
С начала года
33.92%
6 месяцев
34.16%
1 год
35.63%
3 года*
13.62%
5 лет*
15.09%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DoubleLine Commodity Strategy ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Сравнение комиссий DCMT и COMT

DCMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.


Доходность на риск

DCMT vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DCMT
Ранг доходности на риск DCMT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMT: 7676
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMT c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DCMTCOMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.80

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.42

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

3.03

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

8.60

-0.18

DCMT vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMT на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMT и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DCMTCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.80

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.19

+1.01

Корреляция

Корреляция между DCMT и COMT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMT и COMT

Дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности COMT в 5.78%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF
2.88%3.67%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
5.78%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Просадки

Сравнение просадок DCMT и COMT

Максимальная просадка DCMT за все время составила -11.95%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMT и COMT.


Загрузка...

Показатели просадок


DCMTCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.95%

-51.89%

+39.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.84%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-2.83%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-24.38%

+21.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.17%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMT и COMT

Текущая волатильность для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) составляет 8.79%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что DCMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DCMTCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

10.34%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

15.28%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

19.87%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

20.53%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

18.69%

-3.86%