Сравнение DCMT с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
DCMT и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCMT - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DCMT и COMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCMT и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 27.72% | 6.04% | 4.96% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 33.92% | 6.07% | 4.25% |
Доходность по периодам
С начала года, DCMT показывает доходность 27.72%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 33.92%.
DCMT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 15.33%
- С начала года
- 27.72%
- 6 месяцев
- 27.84%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 14.65%
- С начала года
- 33.92%
- 6 месяцев
- 34.16%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCMT и COMT
DCMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Доходность на риск
DCMT vs. COMT — Ранг доходности на риск
DCMT
COMT
Сравнение DCMT c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCMT | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.80 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.42 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 3.03 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 8.60 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCMT | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.80 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.19 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между DCMT и COMT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMT и COMT
Дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности COMT в 5.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.88% | 3.67% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.78% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок DCMT и COMT
Максимальная просадка DCMT за все время составила -11.95%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMT и COMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCMT | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.95% | -51.89% | +39.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -11.84% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -2.83% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -24.38% | +21.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 4.17% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMT и COMT
Текущая волатильность для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) составляет 8.79%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что DCMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCMT | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 10.34% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 15.28% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 19.87% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 20.53% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 18.69% | -3.86% |