PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCMT с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCMT с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past year, DCMT returned 42.19% vs 47.51% for COMT. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DCMT charges 0.66%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности DCMT и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCMT показывает доходность 34.49%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%.

DCMT

1 день
0.63%
1 месяц
-2.89%
С начала года
34.49%
6 месяцев
33.53%
1 год
42.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCMT и COMT

2026 (YTD)20252024
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		34.49%6.04%4.96%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.67%6.07%4.25%

Correlation

The correlation between DCMT and COMT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.95

The correlation between DCMT and COMT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Commodity Strategy ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с DCMT:
DCMT с DCMBDCMT с ZSBDCMT с DMBSDCMT с ISCMFDCMT с DFVEDCMT с DMXDCMT с DCRE
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

DCMT vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCMT
Ранг доходности на риск DCMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMT c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCMTCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.24

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.88

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.83

5.95

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.31

14.11

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCMT vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMT на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMT и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCMTCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.24

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.20

+1.00

Просадки

Сравнение просадок DCMT и COMT

Максимальная просадка DCMT за все время составила -11.95%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMT и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCMTCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.95%

-51.89%

+39.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-8.02%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-4.82%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-24.07%

+20.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.38%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMT и COMT

Текущая волатильность для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) составляет 6.71%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что DCMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCMTCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

7.37%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

18.80%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

21.29%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

21.06%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

18.89%

-3.12%

Сравнение комиссий DCMT и COMT

DCMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMT и COMT

Дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности COMT в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		2.73%3.67%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DCMT and COMT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

COMT has higher volatility (7.37%) compared to DCMT (6.71%). In terms of maximum drawdown, DCMT dropped -11.95% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, COMT leads with 47.51% vs 42.19% for DCMT. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DCMT has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 47.51% return vs 42.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 2.73% for DCMT.

They also come from different issuers: DoubleLine and iShares. Their fees differ too: 0.66% for DCMT and 0.48% for COMT.

DCMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCMT и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор