Сравнение DCMT с COMB

С начала года, DCMT показывает доходность 27.72%, что значительно выше, чем у COMB с доходностью 24.42%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DCMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DCMT на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMB равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMT и COMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DCMT и COMB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности COMB в 7.27%

Максимальная просадка DCMT за все время составила -11.95%, что меньше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMT и COMB.

DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что DCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.