Сравнение DCMT с COMB
DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) and COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. DCMT is actively managed, while COMB is passively managed. Over the past year, DCMT returned 30.59% vs 33.38% for COMB. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. DCMT charges 0.66%/yr vs 0.25%/yr for COMB.
Доходность
Сравнение доходности DCMT и COMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCMT показывает доходность 25.34%, что значительно выше, чем у COMB с доходностью 20.27%.
DCMT
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.45%
- 6 месяцев
- 17.24%
- С начала года
- 25.34%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.62%
COMB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.42%
- 6 месяцев
- 10.68%
- С начала года
- 20.27%
- 1 год
- 33.38%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.05M | $1.52M | $1.73M | |
| $320.34K | $275.59K | $200.42K |
Сравнение доходности по годам DCMT и COMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 25.34% | 6.04% | 3.65% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 20.27% | 15.12% | 4.81% |
Correlation
The correlation between DCMT and COMB is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between DCMT and COMB has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCMT vs. COMB — Ранг доходности на риск
DCMT
COMB
Сравнение DCMT c COMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCMT | COMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.26 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 7.05 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCMT и COMB
Максимальная просадка DCMT за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMT и COMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCMT | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -33.50% | +17.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -14.84% | -1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.03% | -9.28% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -12.01% | +8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 4.75% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMT и COMB
DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) имеют волатильность 5.48% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCMT | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 5.27% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 14.00% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 17.81% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 16.74% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 15.18% | +0.87% |
Сравнение комиссий DCMT и COMB
DCMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMT и COMB
Дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности COMB в 7.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.52% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.93% | 3.67% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, DCMT and COMB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DCMT has higher volatility (5.48%) compared to COMB (5.27%). In terms of maximum drawdown, DCMT dropped -15.96% vs COMB's -33.50%.
On 1-year performance, COMB leads with 33.38% vs 30.59% for DCMT. On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, COMB has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COMB has performed better with a 33.38% return vs 30.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.
COMB has the higher dividend yield at 7.52%, compared with 2.93% for DCMT.
They also come from different issuers: DoubleLine and GraniteShares. Their fees differ too: 0.66% for DCMT and 0.25% for COMB.
COMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCMT и COMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор