PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DCMT с BCD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DCMT и BCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCMT и BCD


Доходность по периодам

С начала года, DCMT показывает доходность 26.11%, что значительно выше, чем у BCD с доходностью 14.95%.


DCMT

1 день
-1.26%
1 месяц
11.21%
С начала года
26.11%
6 месяцев
25.94%
1 год
26.75%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BCD

1 день
-0.53%
1 месяц
2.83%
С начала года
14.95%
6 месяцев
20.73%
1 год
22.18%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.69%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DoubleLine Commodity Strategy ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Сравнение комиссий DCMT и BCD

DCMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.


Доходность на риск

DCMT vs. BCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DCMT
Ранг доходности на риск DCMT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMT: 6464
Ранг коэф-та Мартина

BCD
Ранг доходности на риск BCD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMT c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DCMTBCDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.47

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.97

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.27

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

7.10

+0.42

DCMT vs. BCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMT на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCD равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMT и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DCMTBCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.64

+0.51

Корреляция

Корреляция между DCMT и BCD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMT и BCD

Дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности BCD в 14.97%


TTM202520242023202220212020201920182017
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF
2.91%3.67%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
14.97%17.21%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.55%1.59%0.07%

Просадки

Сравнение просадок DCMT и BCD

Максимальная просадка DCMT за все время составила -11.95%, что меньше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMT и BCD.


Загрузка...

Показатели просадок


DCMTBCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.95%

-29.81%

+17.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-9.75%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-3.05%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-10.01%

+6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.11%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMT и BCD

DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что DCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DCMTBCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

5.52%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

11.61%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

15.15%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

15.42%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

13.93%

+0.92%