Сравнение DCMT с BCD
DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) and BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past year, DCMT returned 42.19% vs 31.80% for BCD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DCMT charges 0.66%/yr vs 0.29%/yr for BCD.
Доходность
Сравнение доходности DCMT и BCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCMT показывает доходность 34.49%, что значительно выше, чем у BCD с доходностью 20.45%.
DCMT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 34.49%
- 6 месяцев
- 33.53%
- 1 год
- 42.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 20.45%
- 6 месяцев
- 20.51%
- 1 год
- 31.80%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCMT и BCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 34.49% | 6.04% | 4.96% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 20.45% | 15.71% | 6.87% |
Correlation
The correlation between DCMT and BCD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between DCMT and BCD has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCMT vs. BCD — Ранг доходности на риск
DCMT
BCD
Сравнение DCMT c BCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCMT | BCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.43 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.83 | 4.42 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 12.57 | +3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCMT | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.33 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.67 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок DCMT и BCD
Максимальная просадка DCMT за все время составила -11.95%, что меньше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMT и BCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCMT | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.95% | -29.81% | +17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.21% | -7.22% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -3.60% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -9.86% | +6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.54% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMT и BCD
DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что DCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCMT | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 4.33% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.87% | 11.74% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 13.72% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 15.41% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 13.90% | +1.87% |
Сравнение комиссий DCMT и BCD
DCMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMT и BCD
Дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности BCD в 14.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.29% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.73% | 3.67% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DCMT and BCD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCMT has higher volatility (6.71%) compared to BCD (4.33%). In terms of maximum drawdown, DCMT dropped -11.95% vs BCD's -29.81%.
On 1-year performance, DCMT leads with 42.19% vs 31.80% for BCD. On fees, BCD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BCD has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 42.19% return vs 31.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.
BCD has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 2.73% for DCMT.
They also come from different issuers: DoubleLine and Aberdeen. Their fees differ too: 0.66% for DCMT and 0.29% for BCD.
BCD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCMT и BCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор