Сравнение DCMSX с CCSZX
DCMSX (DFA Commodity Strategy Portfolio) and CCSZX (Columbia Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 10 years, DCMSX returned 7.17%/yr vs 7.42%/yr for CCSZX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DCMSX charges 0.31%/yr vs 0.86%/yr for CCSZX.
Доходность
Сравнение доходности DCMSX и CCSZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DCMSX показывает доходность 25.19%, а CCSZX немного выше – 25.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DCMSX имеют среднегодовую доходность 7.17%, а акции CCSZX немного впереди с 7.42%.
DCMSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 19.29%
- С начала года
- 25.19%
- 1 год
- 33.75%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 7.17%
CCSZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- 20.37%
- С начала года
- 25.61%
- 1 год
- 35.24%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение доходности по годам DCMSX и CCSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 25.19% | 15.15% | 5.90% | -9.14% | 11.36% | 33.54% | -1.78% | 7.96% | -11.22% | 2.73% |
CCSZX Columbia Commodity Strategy Fund | 25.61% | 15.36% | 7.11% | -6.90% | 15.80% | 31.34% | -1.17% | 7.45% | -14.09% | 1.71% |
Correlation
The correlation between DCMSX and CCSZX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2012 г. | 0.97 |
The correlation between DCMSX and CCSZX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCMSX vs. CCSZX — Ранг доходности на риск
DCMSX
CCSZX
Сравнение DCMSX c CCSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCMSX | CCSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 3.04 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 10.77 | -2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCMSX и CCSZX
Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, примерно равная максимальной просадке CCSZX в -61.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и CCSZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCMSX | CCSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.94% | -61.34% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.81% | -11.97% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.81% | -11.97% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -27.86% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -34.16% | +1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -6.55% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.62% | -31.18% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.35% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMSX и CCSZX
Текущая волатильность для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) составляет 4.42%, в то время как у Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCMSX | CCSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 4.79% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 14.42% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 16.90% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 16.95% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 14.90% | -0.45% |
Сравнение комиссий DCMSX и CCSZX
DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии CCSZX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMSX и CCSZX
Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности CCSZX в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSZX Columbia Commodity Strategy Fund | 2.39% | 3.00% | 8.84% | 4.42% | 94.73% | 36.39% | 0.13% | 1.09% | 18.52% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 8.52% | 10.75% | 2.83% | 2.52% | 7.46% | 49.44% | 0.37% | 1.51% | 1.63% | 3.09% | 0.47% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DCMSX and CCSZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CCSZX has higher volatility (4.79%) compared to DCMSX (4.42%). In terms of maximum drawdown, DCMSX dropped -60.94% vs CCSZX's -61.34%.
CCSZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCMSX и CCSZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор