PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCLVX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCLVX с VIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

DCLVX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности DCLVX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCLVX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCLVX
Dunham Large Cap Value Fund		0.71%16.84%9.49%8.41%-9.05%27.52%1.41%24.85%-9.78%14.06%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Доходность по периодам

С начала года, DCLVX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции DCLVX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 8.80% против 11.80% соответственно.

DCLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-5.27%
С начала года
0.71%
6 месяцев
5.17%
1 год
17.20%
3 года*
12.02%
5 лет*
7.44%
10 лет*
8.80%

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Large Cap Value Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с DCLVX:
DCLVX с SCHXDCLVX с DCEMXDCLVX с DCDGXDCLVX с DCHYXDCLVX с DNAVXDCLVX с DCREXDCLVX с DAFGX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий DCLVX и VIVIX

DCLVX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

DCLVX
Dunham Large Cap Value Fund
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

DCLVX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCLVX
Ранг доходности на риск DCLVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCLVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCLVX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCLVX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCLVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCLVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCLVX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCLVXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.09

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.56

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.53

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

6.90

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCLVX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCLVX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCLVX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCLVXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.09

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.78

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.71

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.40

-0.08

Корреляция

Корреляция между DCLVX и VIVIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCLVX и VIVIX

Дивидендная доходность DCLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности VIVIX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCLVX
Dunham Large Cap Value Fund		4.76%4.80%0.00%5.01%2.30%6.51%0.31%2.88%4.61%1.15%0.95%36.28%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок DCLVX и VIVIX

Максимальная просадка DCLVX за все время составила -58.91%, примерно равная максимальной просадке VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCLVX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCLVXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-59.30%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-11.29%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.16%

-17.12%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-36.80%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-4.82%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-9.31%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.50%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DCLVX и VIVIX

Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что DCLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCLVXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

3.80%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

7.69%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

14.88%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

13.92%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

16.74%

+0.33%