PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCLVX с DNAVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCLVX с DNAVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DCLVX (Dunham Large Cap Value Fund) and DNAVX (Dunham Dynamic Macro Fund) are both mutual funds - DCLVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Dunham, while DNAVX is a Macro Trading fund managed by Dunham. Over the past 10 years, DCLVX returned 9.52%/yr vs 3.81%/yr for DNAVX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DCLVX charges 2.10%/yr vs 1.88%/yr for DNAVX.

Доходность

Сравнение доходности DCLVX и DNAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCLVX показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у DNAVX с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции DCLVX превзошли акции DNAVX по среднегодовой доходности: 9.52% против 3.81% соответственно.

DCLVX

1 день
0.46%
1 месяц
2.99%
С начала года
9.64%
6 месяцев
11.09%
1 год
25.14%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.25%
10 лет*
9.52%

DNAVX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.85%
С начала года
3.29%
6 месяцев
3.13%
1 год
4.55%
3 года*
7.97%
5 лет*
4.34%
10 лет*
3.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCLVX и DNAVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCLVX
Dunham Large Cap Value Fund		9.64%16.84%9.49%8.41%-9.05%27.52%1.41%24.85%-9.78%14.06%
DNAVX
Dunham Dynamic Macro Fund		3.29%5.12%6.13%18.70%-14.02%9.29%1.63%13.99%-8.44%8.09%

Correlation

The correlation between DCLVX and DNAVX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2010 г.

0.67

Over the past year, the correlation between DCLVX and DNAVX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Large Cap Value Fund

Dunham Dynamic Macro Fund

Часто сравнивают с DCLVX:
DCLVX с SCHXDCLVX с DCDGXDCLVX с DAFGXDCLVX с DCEMXDCLVX с DCREXDCLVX с DCHYXDCLVX с SWLVX
Часто сравнивают с DNAVX:
DNAVX с FARYXDNAVX с OTRFXDNAVX с CGFIXDNAVX с DCDGXDNAVX с DVRIXDNAVX с DCINXDNAVX с DCSVX

Доходность на риск

DCLVX vs. DNAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCLVX
Ранг доходности на риск DCLVX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCLVX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCLVX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCLVX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCLVX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCLVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DNAVX
Ранг доходности на риск DNAVX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNAVX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNAVX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNAVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNAVX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNAVX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCLVX c DNAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCLVXDNAVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.13

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
1.62

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.21

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

2.14

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.06

7.15

+7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCLVX vs. DNAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCLVX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа DNAVX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCLVX и DNAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCLVXDNAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.13

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.45

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.34

+0.01

Просадки

Сравнение просадок DCLVX и DNAVX

Максимальная просадка DCLVX за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки DNAVX в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCLVX и DNAVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCLVXDNAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-17.73%

-41.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.44%

-2.13%

-5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-8.05%

-11.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.16%

-17.12%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-17.73%

-19.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.94%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-3.88%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

0.64%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DCLVX и DNAVX

Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что DCLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCLVXDNAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

1.39%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

3.55%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

4.05%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

8.63%

+6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

8.42%

+8.66%

Сравнение комиссий DCLVX и DNAVX

DCLVX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии DNAVX в 1.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCLVX и DNAVX

Дивидендная доходность DCLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности DNAVX в 11.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCLVX
Dunham Large Cap Value Fund		4.37%4.80%0.00%5.01%2.30%6.51%0.31%2.88%4.61%1.15%0.95%36.28%
DNAVX
Dunham Dynamic Macro Fund		11.19%11.56%0.00%3.41%0.00%0.00%0.75%0.00%2.42%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DCLVX and DNAVX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCLVX has higher volatility (2.91%) compared to DNAVX (1.39%). In terms of maximum drawdown, DCLVX dropped -58.91% vs DNAVX's -17.73%.

DCLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCLVX и DNAVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор