Сравнение DCLVX с DCDGX
DCLVX (Dunham Large Cap Value Fund) and DCDGX (Dunham Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - DCLVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Dunham, while DCDGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Dunham. Over the past 10 years, DCLVX returned 9.52%/yr vs 13.17%/yr for DCDGX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DCLVX charges 2.10%/yr vs 2.83%/yr for DCDGX.
Доходность
Сравнение доходности DCLVX и DCDGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCLVX показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у DCDGX с доходностью 20.23%. За последние 10 лет акции DCLVX уступали акциям DCDGX по среднегодовой доходности: 9.52% против 13.17% соответственно.
DCLVX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 9.52%
DCDGX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 6.65%
- С начала года
- 20.23%
- 6 месяцев
- 19.55%
- 1 год
- 38.63%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам DCLVX и DCDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCLVX Dunham Large Cap Value Fund | 9.64% | 16.84% | 9.49% | 8.41% | -9.05% | 27.52% | 1.41% | 24.85% | -9.78% | 14.06% |
DCDGX Dunham Small Cap Growth Fund | 20.23% | 11.14% | 13.01% | 20.48% | -33.69% | 4.19% | 67.17% | 23.96% | -4.54% | 28.81% |
Correlation
The correlation between DCLVX and DCDGX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2004 г. | 0.78 |
The correlation between DCLVX and DCDGX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCLVX vs. DCDGX — Ранг доходности на риск
DCLVX
DCDGX
Сравнение DCLVX c DCDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCLVX | DCDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 3.07 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.06 | 12.42 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCLVX | DCDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 1.88 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.16 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.34 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок DCLVX и DCDGX
Максимальная просадка DCLVX за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки DCDGX в -56.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCLVX и DCDGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCLVX | DCDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -56.02% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | -13.42% | +5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -27.95% | +7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.16% | -48.05% | +27.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | -48.05% | +11.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -14.93% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 3.31% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCLVX и DCDGX
Текущая волатильность для Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) составляет 2.91%, в то время как у Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что DCLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCLVX | DCDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 6.38% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 16.66% | -8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.67% | 21.90% | -11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 25.67% | -10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 24.78% | -7.70% |
Сравнение комиссий DCLVX и DCDGX
DCLVX берет комиссию в 2.10%, что меньше комиссии DCDGX в 2.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCLVX и DCDGX
Дивидендная доходность DCLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности DCDGX в 5.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCDGX Dunham Small Cap Growth Fund | 5.61% | 6.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.30% | 22.33% | 2.06% | 38.51% | 20.51% | 0.00% | 11.22% |
DCLVX Dunham Large Cap Value Fund | 4.37% | 4.80% | 0.00% | 5.01% | 2.30% | 6.51% | 0.31% | 2.88% | 4.61% | 1.15% | 0.95% | 36.28% |
Часто задаваемые вопросы
DCLVX and DCDGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCDGX has higher volatility (6.38%) compared to DCLVX (2.91%). In terms of maximum drawdown, DCLVX dropped -58.91% vs DCDGX's -56.02%.
DCLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCLVX и DCDGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор