PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCLVX с DAFGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCLVX с DAFGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX).

DCLVX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. DAFGX управляется Dunham. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DCLVX и DAFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCLVX и DAFGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCLVX
Dunham Large Cap Value Fund		0.71%16.84%9.49%8.41%-9.05%27.52%1.41%24.85%-9.78%14.06%
DAFGX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund		-15.95%1.72%11.42%54.81%-38.96%13.01%49.42%35.17%9.80%26.10%

Доходность по периодам

С начала года, DCLVX показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у DAFGX с доходностью -15.95%. За последние 10 лет акции DCLVX уступали акциям DAFGX по среднегодовой доходности: 8.80% против 10.92% соответственно.

DCLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-5.27%
С начала года
0.71%
6 месяцев
5.17%
1 год
17.20%
3 года*
12.02%
5 лет*
7.44%
10 лет*
8.80%

DAFGX

1 день
3.86%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-15.95%
6 месяцев
-21.12%
1 год
-3.62%
3 года*
6.64%
5 лет*
0.52%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Large Cap Value Fund

Dunham Focused Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DCLVX:
DCLVX с SCHXDCLVX с DCDGXDCLVX с DCEMXDCLVX с DNAVXDCLVX с DCHYXDCLVX с DCREXDCLVX с SWLVX
Часто сравнивают с DAFGX:
DAFGX с DCINXDAFGX с DCDGXDAFGX с DCSVXDAFGX с DCHYXDAFGX с DCREXDAFGX с DNAVXDAFGX с DAMDX

Сравнение комиссий DCLVX и DAFGX

DCLVX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии DAFGX в 1.37%.

DCLVX
Dunham Large Cap Value Fund
DAFGX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

DCLVX vs. DAFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCLVX
Ранг доходности на риск DCLVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCLVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCLVX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCLVX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCLVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCLVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DAFGX
Ранг доходности на риск DAFGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAFGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAFGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAFGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAFGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAFGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCLVX c DAFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCLVXDAFGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

-0.12

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.01

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.00

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

-0.11

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

-0.31

+7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCLVX vs. DAFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCLVX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа DAFGX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCLVX и DAFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCLVXDAFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

-0.12

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.02

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.43

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.47

-0.15

Корреляция

Корреляция между DCLVX и DAFGX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCLVX и DAFGX

Дивидендная доходность DCLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности DAFGX в 19.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCLVX
Dunham Large Cap Value Fund		4.76%4.80%0.00%5.01%2.30%6.51%0.31%2.88%4.61%1.15%0.95%36.28%
DAFGX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund		19.64%16.51%0.00%2.40%0.00%8.61%2.31%3.33%8.90%0.95%0.00%0.58%

Просадки

Сравнение просадок DCLVX и DAFGX

Максимальная просадка DCLVX за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки DAFGX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCLVX и DAFGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCLVXDAFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-47.69%

-11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-27.70%

+16.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.16%

-47.69%

+27.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-47.69%

+10.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-29.17%

+23.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-9.42%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

10.06%

-7.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DCLVX и DAFGX

Текущая волатильность для Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) составляет 4.42%, в то время как у Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что DCLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCLVXDAFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

7.75%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

15.04%

-6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

24.65%

-9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

26.19%

-11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

25.33%

-8.26%