PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2654588696

CUSIP

265458869

Эмитент

Dunham

Дата выпуска

10 дек. 2004 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия DCLVX составляет 2.10%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Large Cap Value Fund

Популярные сравнения:
DCLVX с SCHX
Популярные сравнения:
DCLVX с SCHX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) показал доход в 1.58% с начала года и 7.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DCLVX составила 7.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DCLVX

С начала года

1.58%

1 месяц

4.76%

6 месяцев

-4.70%

1 год

7.50%

3 года

6.87%

5 лет

12.07%

10 лет

7.22%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DCLVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.50%-0.70%-3.20%-3.53%4.82%1.58%
20240.99%3.91%5.23%-4.13%2.39%-0.11%3.99%2.41%1.55%-0.95%5.42%-6.18%14.70%
20234.01%-3.37%-1.14%2.11%-3.33%6.17%2.63%-3.34%-4.07%-3.28%7.30%5.39%8.41%
2022-1.87%-0.98%1.92%-6.69%1.84%-8.90%5.81%-2.50%-8.00%9.46%6.48%-4.11%-9.05%
2021-0.61%5.73%6.58%3.33%2.28%-1.26%1.22%1.72%-2.76%6.54%-3.91%6.46%27.52%
2020-2.74%-10.21%-14.74%10.30%2.34%-0.16%3.59%4.33%-2.19%-1.16%11.17%4.05%1.41%
20197.32%2.94%0.38%3.75%-5.85%6.37%1.08%-2.78%2.94%1.07%3.25%2.66%24.85%
20184.44%-4.94%-1.73%-0.07%0.59%-1.17%3.92%1.14%0.28%-5.68%3.49%-9.53%-9.79%
20170.65%3.45%-0.85%-0.55%-1.02%1.67%1.49%-0.15%2.70%1.20%3.49%1.30%14.06%
2016-5.75%-0.28%6.30%0.97%1.31%0.00%2.51%0.17%-0.34%-1.52%4.89%2.26%10.48%
2015-5.09%6.36%-1.68%2.03%0.68%-2.41%1.07%-6.37%-2.07%7.29%0.06%-1.99%-2.97%
2014-4.54%4.33%1.97%0.93%2.05%2.78%-1.45%2.43%-2.50%0.38%1.79%-0.31%7.79%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DCLVX составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DCLVX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCLVX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCLVX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCLVX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCLVX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCLVX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dunham Large Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.57
  • За 5 лет: 0.76
  • За 10 лет: 0.41
  • За всё время: 0.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dunham Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.002015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.86$0.86$0.81$0.36$1.15$0.05$0.42$0.55$0.16$0.12$4.14

Дивидендный доход

4.76%4.83%5.01%2.30%6.51%0.30%2.88%4.61%1.15%0.95%36.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dunham Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.86
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.81
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15$1.15
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2015$4.14$4.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dunham Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 58.91%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1055 торговых сессий.

Текущая просадка Dunham Large Cap Value Fund составляет 4.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.91%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.105517 мая 2013 г.1470
-36.96%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.19731 дек. 2020 г.241
-20.16%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.34515 февр. 2024 г.525
-20.13%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.14726 июл. 2019 г.376
-16.22%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...