График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dunham Large Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) показал доход в -1.41% с начала года и 14.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DCLVX составила 8.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Dunham Large Cap Value Fund
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 14.67%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 8.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 дек. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DCLVX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.29% | 1.94% | -7.26% | -1.41% | |||||||||
| 2025 | 4.50% | -0.70% | -3.20% | -3.53% | 4.82% | 4.21% | 1.17% | 3.00% | 1.38% | 0.76% | 2.55% | 1.12% | 16.84% |
| 2024 | 0.99% | 3.91% | 5.23% | -4.13% | 2.39% | -0.11% | 3.99% | 2.41% | 1.55% | -0.95% | 5.42% | -10.44% | 9.49% |
| 2023 | 4.01% | -3.37% | -1.14% | 2.11% | -3.32% | 6.16% | 2.63% | -3.34% | -4.07% | -3.28% | 7.30% | 5.39% | 8.41% |
| 2022 | -1.87% | -0.98% | 1.92% | -6.69% | 1.84% | -8.90% | 5.81% | -2.50% | -8.00% | 9.46% | 6.48% | -4.11% | -9.05% |
| 2021 | -0.61% | 5.73% | 6.58% | 3.33% | 2.28% | -1.26% | 1.22% | 1.72% | -2.76% | 6.54% | -3.91% | 6.46% | 27.52% |
Метрики бенчмарка
Dunham Large Cap Value Fund: годовая альфа составляет -1.63%, бета — 0.96, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 13.12.2004.
- Этот фонд участвовал в 101.60% снижения S&P 500 Index, но только в 91.65% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.96 и R² 0.92 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -1.63%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 91.65%
- Участие в снижении
- 101.60%
Комиссия
Комиссия DCLVX составляет 2.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DCLVX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DCLVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.90 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.39 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 6.61 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DCLVX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dunham Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.95 | $0.95 | $0.00 | $0.81 | $0.36 | $1.15 | $0.05 | $0.42 | $0.55 | $0.16 | $0.12 | $4.10 |
Дивидендный доход | 4.86% | 4.80% | 0.00% | 5.01% | 2.30% | 6.51% | 0.31% | 2.88% | 4.61% | 1.15% | 0.95% | 36.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dunham Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dunham Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 58.91%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1056 торговых сессий.
Текущая просадка Dunham Large Cap Value Fund составляет 7.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.91% | 16 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 1056 | 17 мая 2013 г. | 1472 |
| -36.96% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 197 | 31 дек. 2020 г. | 241 |
| -20.16% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 345 | 15 февр. 2024 г. | 525 |
| -20.13% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 147 | 26 июл. 2019 г. | 376 |
| -20.02% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | 107 | 11 сент. 2025 г. | 194 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...