Сравнение DCLVX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
DCLVX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DCLVX и SWLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCLVX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCLVX Dunham Large Cap Value Fund | 0.71% | 16.84% | 9.49% | 8.41% | -9.05% | 27.52% | 1.41% | 24.85% | -9.78% | 0.14% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DCLVX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.
DCLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 8.80%
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCLVX и SWLVX
DCLVX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Доходность на риск
DCLVX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
DCLVX
SWLVX
Сравнение DCLVX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCLVX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.01 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.47 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.44 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 6.76 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCLVX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.01 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.62 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.50 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между DCLVX и SWLVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCLVX и SWLVX
Дивидендная доходность DCLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности SWLVX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCLVX Dunham Large Cap Value Fund | 4.76% | 4.80% | 0.00% | 5.01% | 2.30% | 6.51% | 0.31% | 2.88% | 4.61% | 1.15% | 0.95% | 36.28% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DCLVX и SWLVX
Максимальная просадка DCLVX за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCLVX и SWLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCLVX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -38.34% | -20.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -11.82% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.16% | -19.05% | -1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -4.82% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -4.93% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.51% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCLVX и SWLVX
Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеют волатильность 4.42% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCLVX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 4.47% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 8.30% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 15.74% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 14.85% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 18.67% | -1.60% |