PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DCIBX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DCIBX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCIBX и USMTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCIBX
DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio
0.30%3.70%1.19%3.73%-3.75%-0.53%2.78%4.09%1.36%2.20%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, DCIBX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.


DCIBX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.63%
1 год
3.79%
3 года*
2.48%
5 лет*
0.99%
10 лет*
1.34%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Сравнение комиссий DCIBX и USMTX

DCIBX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USMTX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DCIBX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DCIBX
Ранг доходности на риск DCIBX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCIBX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCIBX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCIBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCIBX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCIBX: 5555
Ранг коэф-та Мартина

USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCIBX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DCIBXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

3.86

-2.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

6.92

-4.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

3.29

-1.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

6.97

-5.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.25

36.30

-30.05

DCIBX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCIBX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCIBX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DCIBXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

3.86

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

2.60

-2.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

2.09

-1.35

Корреляция

Корреляция между DCIBX и USMTX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DCIBX и USMTX

Дивидендная доходность DCIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности USMTX в 2.55%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCIBX
DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio
2.75%2.44%2.06%1.69%1.15%1.05%1.34%1.46%1.44%1.32%1.44%1.61%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCIBX и USMTX

Максимальная просадка DCIBX за все время составила -7.97%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCIBX и USMTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DCIBXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.97%

-1.98%

-5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-0.40%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.22%

-1.92%

-5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-0.30%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-0.19%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.08%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DCIBX и USMTX

DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что DCIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DCIBXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

0.22%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

0.40%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72%

0.70%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

0.72%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.35%

0.75%

+1.60%