Сравнение DCIBX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
DCIBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 нояб. 2011 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DCIBX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCIBX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCIBX DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 0.30% | 3.70% | 1.19% | 3.73% | -3.75% | -0.53% | 2.78% | 4.09% | 1.36% | 2.20% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, DCIBX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
DCIBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 1.34%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCIBX и USMTX
DCIBX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USMTX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DCIBX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
DCIBX
USMTX
Сравнение DCIBX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCIBX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 3.86 | -2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 6.92 | -4.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 3.29 | -1.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 6.97 | -5.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 36.30 | -30.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCIBX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 3.86 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 2.60 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 2.09 | -1.35 |
Корреляция
Корреляция между DCIBX и USMTX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCIBX и USMTX
Дивидендная доходность DCIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCIBX DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 2.75% | 2.44% | 2.06% | 1.69% | 1.15% | 1.05% | 1.34% | 1.46% | 1.44% | 1.32% | 1.44% | 1.61% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DCIBX и USMTX
Максимальная просадка DCIBX за все время составила -7.97%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCIBX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCIBX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.97% | -1.98% | -5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -0.40% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.22% | -1.92% | -5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -0.30% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -0.19% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.08% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCIBX и USMTX
DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что DCIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCIBX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.22% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 0.40% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 0.70% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 0.72% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.35% | 0.75% | +1.60% |