PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCI с BSMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCI с BSMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DCI (Donaldson Company, Inc.) is a stock, while BSMT (Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index. Over the past 5 years, DCI returned 7.02%/yr vs -0.12%/yr for BSMT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DCI и BSMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donaldson Company, Inc. (DCI) и Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCI показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у BSMT с доходностью 0.98%.

DCI

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-10.21%
1 год
22.64%
3 года*
14.63%
5 лет*
7.02%
10 лет*
10.31%

BSMT

1 день
-0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.15%
3 года*
3.12%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCI и BSMT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DCI
Donaldson Company, Inc.		-4.94%33.71%4.62%12.80%0.96%7.56%-1.41%11.16%
BSMT
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF		0.98%3.79%0.38%5.41%-11.01%1.42%6.96%-0.35%

Correlation

The correlation between DCI and BSMT is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donaldson Company, Inc.

Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с DCI:
DCI с APHDCI с DCINXDCI с FASTDCI с GGGDCI с HWMDCI с ITWDCI с AMSC
Часто сравнивают с BSMT:
BSMT с BSMSBSMT с CALIBSMT с FUMBBSMT с FMUNBSMT с IBMMBSMT с GUMIBSMT с ZTAX

Доходность на риск

DCI vs. BSMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCI
Ранг доходности на риск DCI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BSMT
Ранг доходности на риск BSMT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCI c BSMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCIBSMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.80

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
4.54

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.63

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

3.24

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

10.53

-8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCI vs. BSMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCI на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа BSMT равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCI и BSMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCIBSMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.80

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.03

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.15

+0.35

Просадки

Сравнение просадок DCI и BSMT

Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки BSMT в -16.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и BSMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCIBSMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-16.20%

-40.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.05%

-1.60%

-24.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-4.79%

-21.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-16.20%

-16.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.78%

-2.05%

-21.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-5.64%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

0.49%

+10.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DCI и BSMT

Donaldson Company, Inc. (DCI) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что DCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCIBSMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

0.62%

+6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.91%

1.22%

+20.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

1.85%

+24.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

4.25%

+19.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.87%

6.42%

+19.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCI и BSMT

Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности BSMT в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMT
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF		2.74%2.78%2.80%2.62%1.65%1.31%1.82%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
DCI
Donaldson Company, Inc.		1.43%1.32%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%

Часто задаваемые вопросы

DCI and BSMT have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCI has higher volatility (7.24%) compared to BSMT (0.62%). In terms of maximum drawdown, DCI dropped -56.90% vs BSMT's -16.20%.

BSMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCI и BSMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор