PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DCCIX с WMGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCCIX с WMGAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DCCIX (Delaware Small Cap Core Fund) and WMGAX (Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - DCCIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Delaware Funds, while WMGAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, DCCIX returned 10.46%/yr vs 10.94%/yr for WMGAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DCCIX charges 0.81%/yr vs 1.12%/yr for WMGAX.

Доходность

Сравнение доходности DCCIX и WMGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCCIX показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у WMGAX с доходностью 0.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DCCIX имеют среднегодовую доходность 10.46%, а акции WMGAX немного впереди с 10.94%.

DCCIX

1 день
0.53%
1 месяц
2.20%
6 месяцев
13.17%
С начала года
18.78%
1 год
27.54%
3 года*
12.96%
5 лет*
7.53%
10 лет*
10.46%

WMGAX

1 день
-0.60%
1 месяц
-2.46%
6 месяцев
-3.60%
С начала года
0.88%
1 год
-1.16%
3 года*
3.68%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCCIX и WMGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCCIX
Delaware Small Cap Core Fund		18.78%4.59%10.27%14.65%-15.94%23.23%14.81%26.04%-11.82%14.06%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		0.88%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%

Correlation

The correlation between DCCIX and WMGAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г.

0.87

The correlation between DCCIX and WMGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Small Cap Core Fund

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DCCIX:
DCCIX с DSCPXDCCIX с GTSAXDCCIX с IWMDCCIX с VBDCCIX с FXAIXDCCIX с RERGXDCCIX с VTI
Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с HLGEXWMGAX с SPYWMGAX с IVVWMGAX с VEXAXWMGAX с VOOGWMGAX с SCHM

Доходность на риск

DCCIX vs. WMGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCCIX
Ранг доходности на риск DCCIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCCIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCCIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCCIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCCIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCCIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCCIX c WMGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DCCIXWMGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
-0.04

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
0.07

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.01

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

-0.04

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

-0.12

+9.58

DCCIX vs. WMGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCCIX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа WMGAX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCCIX и WMGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DCCIX и WMGAX

Максимальная просадка DCCIX за все время составила -59.44%, что больше максимальной просадки WMGAX в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCCIX и WMGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCCIXWMGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.44%

-53.74%

-5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-16.16%

+5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.47%

-26.59%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-42.95%

+16.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

-42.95%

+3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-16.37%

+14.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-13.62%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

6.03%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DCCIX и WMGAX

Текущая волатильность для Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) составляет 3.81%, в то время как у Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что DCCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCCIXWMGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.33%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

13.91%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

17.92%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

25.17%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

23.14%

-1.05%

Сравнение комиссий DCCIX и WMGAX

DCCIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии WMGAX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCCIX и WMGAX

Дивидендная доходность DCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности WMGAX в 11.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCCIX
Delaware Small Cap Core Fund		3.71%4.40%1.18%4.17%3.82%6.35%0.40%2.03%10.74%7.97%1.11%3.11%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		11.00%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%

Часто задаваемые вопросы

DCCIX and WMGAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMGAX has higher volatility (4.33%) compared to DCCIX (3.81%). In terms of maximum drawdown, DCCIX dropped -59.44% vs WMGAX's -53.74%.

DCCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCCIX и WMGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор