Сравнение DCARX с USTEX
DCARX (DFA California Municipal Real Return Portfolio) and USTEX (USAA Tax Exempt Long Term Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, DCARX returned 2.57%/yr vs 0.86%/yr for USTEX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. DCARX charges 0.26%/yr vs 0.46%/yr for USTEX.
Доходность
Сравнение доходности DCARX и USTEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCARX показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у USTEX с доходностью 2.63%.
DCARX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- —
USTEX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 9.10%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 2.32%
Сравнение доходности по годам DCARX и USTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 2.22% | 2.64% | 3.16% | 2.63% | -1.06% | 6.21% | 2.35% | 5.08% | -0.46% | 1.16% |
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | 2.63% | 3.60% | 3.51% | 6.91% | -12.39% | 3.53% | 5.45% | 7.49% | 0.82% | 1.55% |
Correlation
The correlation between DCARX and USTEX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г. | 0.23 |
The correlation between DCARX and USTEX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCARX vs. USTEX — Ранг доходности на риск
DCARX
USTEX
Сравнение DCARX c USTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCARX | USTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 1.65 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.88 | 2.79 | +5.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.14 | 9.85 | +12.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCARX | USTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52 | 2.62 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.15 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.91 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок DCARX и USTEX
Максимальная просадка DCARX за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки USTEX в -20.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCARX и USTEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCARX | USTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -20.42% | +8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -3.27% | +2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.39% | -7.83% | +6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.79% | -17.95% | +13.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -2.85% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.93% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCARX и USTEX
Текущая волатильность для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) составляет 0.44%, в то время как у USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что DCARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCARX | USTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 1.32% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 2.40% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05% | 3.50% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 5.71% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.91% | 5.05% | -2.14% |
Сравнение комиссий DCARX и USTEX
DCARX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии USTEX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCARX и USTEX
Дивидендная доходность DCARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности USTEX в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 3.21% | 3.11% | 3.52% | 1.84% | 0.90% | 0.78% | 1.12% | 1.43% | 1.27% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | 3.64% | 4.04% | 4.29% | 3.33% | 3.42% | 2.66% | 3.39% | 3.42% | 3.78% | 3.54% | 4.13% | 3.86% |
Часто задаваемые вопросы
DCARX and USTEX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USTEX has higher volatility (1.32%) compared to DCARX (0.44%). In terms of maximum drawdown, DCARX dropped -12.27% vs USTEX's -20.42%.
DCARX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCARX и USTEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор