Сравнение DCARX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DCARX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCARX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 1.09% | 2.64% | 3.16% | 2.63% | -1.06% | 6.21% | 2.35% | 5.08% | -0.46% | 1.16% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -4.33% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 1.34% |
Доходность по периодам
С начала года, DCARX показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%.
DCARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- —
DFUSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCARX и DFUSX
DCARX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DCARX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DCARX
DFUSX
Сравнение DCARX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCARX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 0.99 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 1.52 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.23 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 1.26 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | 6.06 | +6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCARX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.99 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.70 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.43 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между DCARX и DFUSX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCARX и DFUSX
Дивидендная доходность DCARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности DFUSX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 3.41% | 3.11% | 3.52% | 1.84% | 0.90% | 0.78% | 1.12% | 1.43% | 1.27% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.11% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DCARX и DFUSX
Максимальная просадка DCARX за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCARX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCARX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -54.96% | +42.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -12.10% | +11.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.79% | -24.58% | +19.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -6.21% | +5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -10.66% | +9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 2.58% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCARX и DFUSX
Текущая волатильность для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) составляет 0.51%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DCARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCARX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 5.35% | -4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 9.09% | -8.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 18.15% | -16.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 16.88% | -14.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.93% | 18.05% | -15.12% |