Сравнение DBZB.DE с VWRA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L).
DBZB.DE и VWRA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBZB.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged). Фонд был запущен 20 окт. 2008 г.. VWRA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBZB.DE и VWRA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBZB.DE и VWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBZB.DE Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged | -0.31% | 1.28% | -0.41% | 3.56% | -15.11% | -3.19% | 4.16% | 0.10% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 0.06% | 7.92% | 25.41% | 18.61% | -13.03% | 27.32% | 6.62% | 6.72% |
Разные валюты инструментов
DBZB.DE торгуется в EUR, в то время как VWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DBZB.DE показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у VWRA.L с доходностью 0.06%.
DBZB.DE
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 0.10%
- 3 года*
- 0.58%
- 5 лет*
- -2.48%
- 10 лет*
- -0.84%
VWRA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBZB.DE и VWRA.L
DBZB.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWRA.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DBZB.DE vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск
DBZB.DE
VWRA.L
Сравнение DBZB.DE c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBZB.DE | VWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.88 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 1.25 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 3.08 | -3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 11.60 | -11.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBZB.DE | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.88 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.70 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.66 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между DBZB.DE и VWRA.L составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBZB.DE и VWRA.L
Ни DBZB.DE, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DBZB.DE и VWRA.L
Максимальная просадка DBZB.DE за все время составила -21.88%, что меньше максимальной просадки VWRA.L в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBZB.DE и VWRA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBZB.DE | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.88% | -33.62% | +11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -8.84% | +5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.51% | -26.06% | +6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.10% | -6.16% | -9.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -5.50% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.04% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBZB.DE и VWRA.L
Текущая волатильность для Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) составляет 1.71%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DBZB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBZB.DE | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 5.35% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 9.08% | -6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 15.65% | -11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.32% | 14.46% | -9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 16.82% | -12.11% |