PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBX с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBX с VGT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DBX (Dropbox, Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 5 years, DBX returned -2.71%/yr vs 19.33%/yr for VGT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DBX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dropbox, Inc. (DBX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBX показывает доходность -5.29%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 22.32%.

DBX

1 день
-0.87%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-5.29%
6 месяцев
-6.30%
1 год
-8.70%
3 года*
0.00%
5 лет*
-2.71%
10 лет*
—

VGT

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.54%
С начала года
22.32%
6 месяцев
20.31%
1 год
43.06%
3 года*
29.77%
5 лет*
19.33%
10 лет*
25.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBX и VGT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DBX
Dropbox, Inc.		-5.29%-7.46%1.90%31.72%-8.80%10.59%23.90%-12.33%-29.55%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		22.32%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%-2.78%

Correlation

The correlation between DBX and VGT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.51

Over the past year, the correlation between DBX and VGT has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dropbox, Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с DBX:
DBX с SPYDBX с QQQDBX с PAYXDBX с ADBEDBX с AKAMDBX с COSTDBX с V
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

DBX vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBX
Ранг доходности на риск DBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dropbox, Inc. (DBX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBXVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
1.91

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.44

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.32

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

2.64

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

8.02

-8.58

DBX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBX и VGT

Максимальная просадка DBX за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBXVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-54.63%

-8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.43%

-16.40%

-15.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.39%

-27.23%

-10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.52%

-35.07%

-6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.31%

-8.46%

-28.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.47%

-7.95%

-32.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.56%

5.39%

+10.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DBX и VGT

Dropbox, Inc. (DBX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 11.30% и 11.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBXVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.30%

11.37%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.65%

18.52%

+8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.95%

22.73%

+11.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.35%

25.55%

+7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.83%

24.76%

+14.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBX и VGT

DBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBX
Dropbox, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

DBX and VGT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (11.37%) compared to DBX (11.30%). In terms of maximum drawdown, DBX dropped -62.64% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBX и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор