Сравнение DBSDY с AMLP
DBSDY (DBS Group Holdings Ltd ADR) is a stock, while AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past 10 years, DBSDY returned 24.08%/yr vs 6.80%/yr for AMLP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DBSDY и AMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBSDY показывает доходность 30.64%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 19.32%. За последние 10 лет акции DBSDY превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 24.08% против 6.80% соответственно.
DBSDY
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 13.16%
- 6 месяцев
- 25.36%
- С начала года
- 30.64%
- 1 год
- 63.00%
- 3 года*
- 43.41%
- 5 лет*
- 29.76%
- 10 лет*
- 24.08%
AMLP
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.27%
- С начала года
- 19.32%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 6.80%
Сравнение доходности по годам DBSDY и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 30.64% | 44.73% | 47.43% | 7.13% | 8.63% | 32.34% | 1.70% | 18.17% | -0.93% | 63.53% |
AMLP Alerian MLP ETF | 19.32% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
Correlation
The correlation between DBSDY and AMLP is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between DBSDY and AMLP has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBSDY vs. AMLP — Ранг доходности на риск
DBSDY
AMLP
Сравнение DBSDY c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBSDY | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.28 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.69 | 2.27 | +4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.98 | 6.33 | +13.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBSDY и AMLP
Максимальная просадка DBSDY за все время составила -74.39%, примерно равная максимальной просадке AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSDY и AMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBSDY | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.39% | -77.19% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -8.94% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -14.27% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -20.92% | -1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.94% | -72.62% | +28.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -1.62% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -17.31% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.20% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSDY и AMLP
Текущая волатильность для DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) составляет 4.72%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что DBSDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBSDY | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 5.08% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 9.66% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 12.59% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 19.68% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 27.64% | -6.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSDY и AMLP
Дивидендная доходность DBSDY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности AMLP в 7.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.45% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 3.70% | 4.42% | 4.94% | 6.76% | 4.09% | 3.11% | 2.55% | 6.59% | 7.22% | 3.53% | 7.42% | 3.77% |
Часто задаваемые вопросы
DBSDY and AMLP have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMLP has higher volatility (5.08%) compared to DBSDY (4.72%). In terms of maximum drawdown, DBSDY dropped -74.39% vs AMLP's -77.19%.
DBSDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBSDY и AMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор