PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBSCX с RFXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBSCX с RFXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Rational Special Situations Income Fund (RFXIX).

DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. RFXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DBSCX и RFXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Rational Special Situations Income Fund (RFXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBSCX и RFXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		0.30%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.83%1.52%
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		1.24%4.73%8.95%4.08%-0.85%5.30%2.84%1.91%

Доходность по периодам

С начала года, DBSCX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у RFXIX с доходностью 1.24%.

DBSCX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.91%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.58%

RFXIX

1 день
0.22%
1 месяц
0.01%
С начала года
1.24%
6 месяцев
2.72%
1 год
4.70%
3 года*
5.92%
5 лет*
4.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Selective Credit Fund

Rational Special Situations Income Fund

Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с BWDTXDBSCX с HICOXDBSCX с IBHEDBSCX с DIVDBSCX с JMSIXDBSCX с SPY
Часто сравнивают с RFXIX:
RFXIX с AGGRFXIX с BIBLRFXIX с VTIRFXIX с BNDRFXIX с FTECRFXIX с VOORFXIX с ONEQ

Сравнение комиссий DBSCX и RFXIX

DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RFXIX в 1.76%.

RFXIX
Rational Special Situations Income Fund
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund

Доходность на риск

DBSCX vs. RFXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
RFXIX
Ранг доходности на риск RFXIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBSCX c RFXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Rational Special Situations Income Fund (RFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBSCXRFXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

2.93

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.83

4.19

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.79

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.78

4.57

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.70

17.06

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBSCX vs. RFXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBSCX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFXIX равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBSCX и RFXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBSCXRFXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.93

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

2.22

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.41

+0.16

Корреляция

Корреляция между DBSCX и RFXIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBSCX и RFXIX

Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности RFXIX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		5.92%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		5.55%5.02%6.69%7.85%6.08%5.04%4.99%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBSCX и RFXIX

Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, что больше максимальной просадки RFXIX в -12.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и RFXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBSCXRFXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.12%

-12.91%

-1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-0.94%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

-4.93%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-0.04%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-0.89%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.27%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DBSCX и RFXIX

Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что DBSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBSCXRFXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

0.44%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

0.90%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

1.57%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

1.95%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.90%

2.98%

-0.08%