PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBSCX с MSTMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBSCX с MSTMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX).

DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. MSTMX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DBSCX и MSTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBSCX и MSTMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		0.30%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.83%5.68%-0.33%
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund		-2.03%10.03%4.60%10.77%-13.11%-2.86%6.45%10.53%-0.23%

Доходность по периодам

С начала года, DBSCX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у MSTMX с доходностью -2.03%.

DBSCX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.91%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.58%

MSTMX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-1.31%
1 год
5.27%
3 года*
6.54%
5 лет*
1.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Selective Credit Fund

Morningstar Multisector Bond Fund

Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с BWDTXDBSCX с HICOXDBSCX с IBHEDBSCX с DIVDBSCX с JMSIXDBSCX с SPY
Часто сравнивают с MSTMX:
MSTMX с NWXHXMSTMX с PIMIXMSTMX с MSTBXMSTMX с MSTSXMSTMX с MSTQXMSTMX с MSTRXMSTMX с MSTGX

Сравнение комиссий DBSCX и MSTMX

DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MSTMX в 0.58%.

MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund

Доходность на риск

DBSCX vs. MSTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MSTMX
Ранг доходности на риск MSTMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTMX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTMX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTMX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTMX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBSCX c MSTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBSCXMSTMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

1.33

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.83

1.70

+2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.28

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.78

1.61

+2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.70

6.42

+8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBSCX vs. MSTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBSCX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа MSTMX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBSCX и MSTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBSCXMSTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.33

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

0.33

+1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.52

+1.05

Корреляция

Корреляция между DBSCX и MSTMX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBSCX и MSTMX

Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности MSTMX в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		5.92%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund		3.19%4.00%6.01%5.26%1.42%4.17%2.68%6.18%0.37%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBSCX и MSTMX

Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки MSTMX в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и MSTMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBSCXMSTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.12%

-21.37%

+7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-4.09%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

-21.37%

+11.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-4.09%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-5.09%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

1.03%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DBSCX и MSTMX

Текущая волатильность для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) составляет 1.00%, в то время как у Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что DBSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBSCXMSTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.79%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

3.11%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

5.11%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

5.42%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.90%

5.78%

-2.88%