PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBSCX с AXSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBSCX с AXSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX).

DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. AXSIX управляется Axonic. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DBSCX и AXSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBSCX и AXSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		0.84%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.71%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		0.80%6.71%8.30%7.54%-6.81%5.91%-0.16%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBSCX показывает доходность 0.84%, а AXSIX немного ниже – 0.80%.

DBSCX

1 день
0.27%
1 месяц
-0.92%
С начала года
0.84%
6 месяцев
2.52%
1 год
6.62%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.85%
10 лет*
4.64%

AXSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.78%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.26%
3 года*
7.10%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Selective Credit Fund

Axonic Strategic Income Fund

Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с BWDTXDBSCX с HICOXDBSCX с IBHEDBSCX с DIVDBSCX с JMSIXDBSCX с SPY
Часто сравнивают с AXSIX:
AXSIX с MFHVXAXSIX с RCTIXAXSIX с HSNIXAXSIX с RCTRXAXSIX с FADMXAXSIX с VOOAXSIX с BINC

Сравнение комиссий DBSCX и AXSIX

DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AXSIX в 1.00%.

AXSIX
Axonic Strategic Income Fund
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund

Доходность на риск

DBSCX vs. AXSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AXSIX
Ранг доходности на риск AXSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBSCX c AXSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBSCXAXSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.00

2.26

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.46

4.68

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.59

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.31

5.07

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.20

18.47

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBSCX vs. AXSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBSCX на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа AXSIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBSCX и AXSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBSCXAXSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

2.26

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

1.79

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.93

+0.66

Корреляция

Корреляция между DBSCX и AXSIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBSCX и AXSIX

Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности AXSIX в 6.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		5.89%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		6.06%6.39%6.52%6.24%3.89%6.70%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBSCX и AXSIX

Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, что больше максимальной просадки AXSIX в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и AXSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBSCXAXSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.12%

-12.55%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-1.22%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

-6.87%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.00%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-2.00%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.34%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DBSCX и AXSIX

Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что DBSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBSCXAXSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.50%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

1.58%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

2.51%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.69%

2.15%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.89%

3.73%

-0.84%